[程序分享] 【培训讲座】Matlab基础及金融数据计量分析技术 [推广有奖]

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2010beryl 发表于 2011-9-30 14:32:01 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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一、培训时间、地点：

培训时间：2012年6月1日-3日(三天)
培训地点：北京市海淀区人民大学
培训费用：3000元（含发票）学生1500元（凭学生证报名，无发票票）差旅及住宿费用自理
授课安排： (1) 授课方式：采用Matlab2010软件，中文多媒体互动式授课方式
(2) 授课时间：上午9:00-12:00，下午13:30-16:30(16:30-17:00答疑)

二、讲师介绍:

张老师，资深Matlab讲师，人大经济论坛培训中心金牌讲师，7年Matlab编程经验。擅长金融产品定价、套保和VaR等领域知识。主讲的《Maltab基础班》《基于Matlab的蒙特卡洛入门课程》《Matlab数据库应用班》等系列课程，深受学员好评。

三、课程目标、特色及简介

（一）培训目标

1、掌握金融数据计量分析技术，为进一步研究奠定计算基础。

2、掌握业界较常见的几个专题研究领域的做法，直接应用于业界金融工程研究

（二）培训特色

1. 基于理论的应用。对金融计量的理论不要求扎实掌握，但是要求有一定的基础。最终在粗浅、感性认识的基础上，学会如何用Matlab等软件应用理论分析经济金融数据。

2. 业界金工的最新研究专题。基于当前业界真实的研究报告，讲述如何用Matlab和R做几个专题领域的金工研究。

（三）课程简介：

本短期专题课程，以Matlab软件为主要工具，R软件为辅助工具，讲述金融数据计量分析应用及业界金融工程研究的一些专题性内容。授课内容的技术难度较高，覆盖范围较广，涵盖了一元和多元计量分析理论。既有常规的ARIMA模型，也有较为流行的ARCH类模型；既有常规的VAR技术，也有较新的多元波动模型、Copula；既有理论知识的应用，也有业界金工的最新研究

四、课程内容及配套资料

（一）课程大纲

专题名称	授课内容
第1讲基础知识	Matlab基础知识复习 Matlab读写XLS和数据库 R基本操作简介 R-Link——从Matlab平台操作R 金融时间序列的特征 ARIMA模型拟合金融序列
第2讲一元模型	ARCH类模型 VaR和蒙特卡洛模拟(一元) （业界）套保与风险管理期权定价与蒙特卡洛模拟[可选]
第3讲多元模型	多元时间序列与运用(VAR VARMA) Econ Toolbox-Multivariate TS models 多元波动模型（BEKK等）
第4讲 Copula、 Var和蒙特卡洛模拟	Copula基础与应用[可选] Copula(计量经济学工具箱) [可选] Var和蒙特卡洛模拟(多元)
第5讲金融分析	Matlab金融工具箱基础功能 Portfolio Optimization etc （业界）Alpha对冲策略
第6讲金融分析	主成分分析与因子模型[可选] （业界）多因子选股[可选]