关于三阶段DEA的第二阶段调整方法的

fyg198991 发表于 2012-8-6 14:39
CE是用frontier求出吗？还是用DEAP呢？另外算成本效率是要加入价格因素是吗？

Fried et al. (2002) 将第二阶段命名为stochastic frontier regression，而不是SFA。因为第二阶段仅是援用SFA的回归模型，而没有满足所谓成本函数的假设，也就不需要价格因素。所以你就把它想成是一个比较特别的回归方法，
Total slack = beta*environmental variables + V +U
用Frontier 4.1的cost function指令去求CE (但不要想成是成本效率，因为回归式并不满足成本函数的定义)，再推导出V与U

pony1031 发表于 2012-8-6 15:25
Fried et al. (2002) 将第二阶段命名为stochastic frontier regression，而不是SFA。因为第二阶段仅是援用 ...

      好的，这回明白了，回归以后如果挑选的外部变量中有不显著的，那么就剔除重新回归，用新的系数调整对吗？
   我最后frontier的引导文件这样设置对吗？您实在太厉害了，而且整个论坛讨论三阶段DEA的很多，但是能真的说明白二阶段怎么调整的真心不多，很少有人向您这样无保留的传授经验，所以真心的表示感谢~~~，对了，那个成本效率最后算出来大于1，要不要转换成0-1之间的呢？

1               1=ERROR COMPONENTS MODEL, 2=TE EFFECTS MODEL
eg1-dta.txt         DATA FILE NAME
eg1-out.txt         OUTPUT FILE NAME
2               1=PRODUCTION FUNCTION, 2=COST FUNCTION
n               LOGGED DEPENDENT VARIABLE (Y/N)
39              NUMBER OF CROSS-SECTIONS
1               NUMBER OF TIME PERIODS
39             NUMBER OF OBSERVATIONS IN TOTAL
4               NUMBER OF REGRESSOR VARIABLES (Xs)
y               MU (Y/N) [OR DELTA0 (Y/N) IF USING TE EFFECTS MODEL]
n               ETA (Y/N) [OR NUMBER OF TE EFFECTS REGRESSORS (Zs)]
n               STARTING VALUES (Y/N)
                IF YES THEN     BETA0              
                                BETA1 TO
                                BETAK            
                                SIGMA SQUARED
                                GAMMA
                                MU              [OR DELTA0
                                ETA                 DELTA1 TO
                                                      DELTAP]

                                NOTE: IF YOU ARE SUPPLYING STARTING VALUES
                                AND YOU HAVE RESTRICTED MU [OR DELTA0] TO BE
                                ZERO THEN YOU SHOULD NOT SUPPLY A STARTING
                                VALUE FOR THIS PARAMETER.

fyg198991 发表于 2012-8-5 20:18
您太牛了，请问一下最后一个公式的意思是什么呢？我刚才翻阅了一下说明，没有找到这一项呢

大牛又来指导了~真是受益很多，问一下，你看的frontier的说明书，是论坛里下载的软件附带的英文论文么？好像没有找到中文的相关说明书

fyg198991 发表于 2012-8-6 15:48
好的，这回明白了，回归以后如果挑选的外部变量中有不显著的，那么就剔除重新回归，用新的系数调整 ...

我看到一个文章里写到，第11行，假设u为半正态分布时选N，那请问，您为什么选的是Y呢？u不是应该为版正态分布么？

sun_angle 发表于 2012-8-6 19:36
我看到一个文章里写到，第11行，假设u为半正态分布时选N，那请问，您为什么选的是Y呢？u不是应该为版正态 ...

这里我也不确定啊，https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 8%FD%BD%D7%B6%CEDEA，上面用的是截断，所以在坐等牛人的回帖啊

sun_angle 发表于 2012-8-6 19:36
我看到一个文章里写到，第11行，假设u为半正态分布时选N，那请问，您为什么选的是Y呢？u不是应该为版正态 ...

现在其他东西都差不多了，就是这个引导文件的问题啊

fyg198991 发表于 2012-8-6 19:53
现在其他东西都差不多了，就是这个引导文件的问题啊

嗯，我也是进行到这一步了，看来还是得等牛人最后指点。另外，请问frontier计算后得出的结果，您会看么？我刚才试算了一下，可是看到结果就不知道该怎么看了。。。。

sun_angle 发表于 2012-8-6 19:58
嗯，我也是进行到这一步了，看来还是得等牛人最后指点。另外，请问frontier计算后得出的结果，您会看么？ ...

你有QQ吗，要不QQ聊

fyg198991 发表于 2012-8-6 15:48
好的，这回明白了，回归以后如果挑选的外部变量中有不显著的，那么就剔除重新回归，用新的系数调 ...

回归以后如果挑选的外部变量中有不显着的，那么就剔除重新回归，用新的系数调整对吗？
A: 这部分或许在计量方法上是对的，但经济理论上不一定，有的变量在文献上就是重要的变量，即使不显着，一般还是会放在回归式中

那个成本效率最后算出来大于1，要不要转换成0-1之间的呢
A: 不必

fyg198991 发表于 2012-8-6 19:53
这里我也不确定啊，https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=867826&highlight=%C8%FD%BD%D7 ...

无效率项U的真实分布为何? 我想我们只能尝试去找出一个最好的分布去配适它。至于是半正态或是截断式正态分布，建议最好都去试试看，看看mu那项系数是否显著再作决定