使用proc autoreg进行GARCH回归(包括均值方程和方差方程)时,可通过hetero语句在模型的方差方程中增加解释变量,但若在model语句中将模型设定为EGARCH,则hetero语句无效,不知有没有解决的办法?代码如下:
proc autoreg data=a;
model y =x1 x2 x3 / garch=(p=1,q=1,type=exp);
hetero z1 z2; /*此处的z1, z2无效*/
ods output parameterEstimates=b;
run;
另外,如果想在EGARCH中加入固定效应(如不同股票需要得到不同的截距项),应如何实现?