在用MATLAB做协整检验时发现结果与eviews不一样;滞后阶数、模型都取的一样的,后来发现是因为MATLAB的 egcitest 函数最后的判定 是用的左尾单尾检验的结果,eviews的adf 以及MATLAB adftest 函数都是双尾检验的结果;请问一下大神,为什么egcitest 函数是单尾检验,是有什么统计依据么? E—G两步法协整检验对单尾双尾有要求么?
楼主: hammyone
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[问答] 关于MATLAB 协整函数 egcitest的问题 |
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