DCC-GARCH之后怎么得出动态相关系数，因果检验

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我用eviews做了DCC-GARCH后得到下面这三个，能不能帮我解释下这三张图都代表了什么意思？还有我看到别人用DCC-GARCH做动态相关系数，做因果检验，是通过什么操作得到的？

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关键词：DCC-GARCH GARCH 因果检验 相关系数 ARCH 动态

我也在做这个，急求，坐等

swingser 发表于 2016-3-23 17:09
我用eviews做了DCC-GARCH后得到下面这三个，能不能帮我解释下这三张图都代表了什么意思？还有我看到别人用D ...

我也在做，等答案

从结果图中，楼主做的应该是DCC-GJRGARCH或者说DCC-TGARCH，处理杠杆效应，考虑正负残差的不同影响。模型设定可参考蔡瑞胸《金融时间序列分析》一书中第三章对 门限GARCH模型的介绍。
方差方程中，C是常数项系数，RESIDS(-1)^2是arch项系数，RESIDS(-1)^2（RESIDS(-1)<0）是Nt-1前的系数，garch（-1）就是garch项系数。
具体看书吧，P129页的方程（3.35），第三版。

楼主这个怎么做的，求解

楼主，eviews中dcc-garch窗口的各个框框都是怎么填的，求教，多谢

张亦城zyc 发表于 2017-1-7 20:55
楼主，eviews中dcc-garch窗口的各个框框都是怎么填的，求教，多谢

导师说Eviews做这些复杂的模型可能不太保险，所以就没再往下深入了

我是dcc模型跑出了负系数。。。

dcc-garch模型用R可以实现

SummerTee 发表于 2016-12-19 10:23
从结果图中，楼主做的应该是DCC-GJRGARCH或者说DCC-TGARCH，处理杠杆效应，考虑正负残差的不同影响。模型设 ...

请问具体是看什么书呀