时间固定效应和时间趋势项

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我想用双向固定效应进行某项政策的评价，可以直接在模型中加入时间趋势项吗，时间趋势项与时间固定效应是不是矛盾呀（时间趋势项用的是城市变量*时间变量）

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关键词：时间趋势项 时间趋势 固定效应 时间变量 矛盾 模型

面板数据模型的误差项由两部分组成，一部分是与个体观察单位有关的，它概括了所有影响被解释变量，但不随时间变化的因素，因此，面板数据模型也常常被成为非观测效应模型；另外一部分概括了因截面因时间而变化的不可观测因素，通常被成为特异性误差或特异扰动项（事实上这第二部分误差还可分成两部分，一部分是不因截面变化但随时间变化的非观测因素对应的误差项Vt，这一部分一般大家的处理办法是通过在模型中引入时间虚拟变量来加以剥离和控制，另一部分才是因截面因时间而变化的不可观测因素。）
非观测效应究竟应假设为固定效应还是随机效应，关键看这部分不随时间变化的非观测效应对应的因素是否与模型中控制的观测到的解释变量相关，如果这个效应与可观测的解释变量不相关，则这个效应成为随机效应，反之为固定效应。这也正是HAUSMAN设定检验所需要检验的假说。

胖胖小龟宝 发表于 2016-12-6 10:42
面板数据模型的误差项由两部分组成，一部分是与个体观察单位有关的，它概括了所有影响被解释变量，但不随时 ...

大神可不可以简单的说一下可不可以同时使用，我看到有的论文中出现了，但是我的数据同时出现变得不显著了

胖胖小龟宝 发表于 2016-12-6 10:42
面板数据模型的误差项由两部分组成，一部分是与个体观察单位有关的，它概括了所有影响被解释变量，但不随时 ...

你好，想请教一下，如何度量一个解释变量随时间变化对被解释变量的影响效果？是在原方程中加入时间虚拟变量将不随截面随时间的效应剥离后这样吗

lishengnan0316 发表于 2016-12-5 19:47
我想用双向固定效应进行某项政策的评价，可以直接在模型中加入时间趋势项吗，时间趋势项与时间固定效应是不 ...

楼主城市产量和时间产量用什么表示的？0和1？

玄火小王 发表于 2017-3-21 15:32
楼主城市产量和时间产量用什么表示的？0和1？

城市和时间变量吧

如果加了time fixed effect就不应该再加时间趋势项，这和firm fixed effect类似，再firm fixed effect里面不能加不随时间变化的变量，在time fixed effect里面不能加不随firm变化的变量，应为fe等价于dummy variable least square,同时加time fe和time trend在model估计上实际是time dummy和time trend之间会产生完全共线性。换言之，time trend(t)已经完全被time fixed effect吸收(absorb)掉了，所以不必再加。
重新看了一下楼主问题，楼主的时间趋势是city*time，所以只加time fe不会有共线性，但是楼主似乎加的是双向固定效应，所以再加city*time时还是要慎重，判断下这个是否被你的双向孤独效应已经吸收了。

huyiustc 发表于 2017-3-23 07:32
如果加了time fixed effect就不应该再加时间趋势项，这和firm fixed effect类似，再firm fixed effect里面不 ...

可不可以请问一下在双重差分中如果不用时间趋势控制他的平行趋势，还有什么方法可以验证他的平行趋势吗?

lishengnan0316 发表于 2017-3-22 14:42
城市和时间变量吧

恩，城市和时间变量用0和1表示的吗

lishengnan0316 发表于 2016-12-6 16:24
大神可不可以简单的说一下可不可以同时使用，我看到有的论文中出现了，但是我的数据同时出现变得不显著了

你好，我也在思考这个问题，能把你看到同时使用时间趋势和时间固定效应的文献给一下吗，谢谢！