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股价同步性数据-手动计算附具体公式/定义说明2003-2015 [推广有奖]

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半岩有洞顶有池1 学生认证  发表于 2017-3-8 11:16:37 |显示全部楼层
点上面附件图标,上传附件后可设置现金定价
A股市场上市公司2003-2015年股价同步性数据,使用stata计算,具体模型参照管理世界2014年《新闻媒体报道与资本市场定价效率——基于股价同步性的分析》一文,利用股价收益率(firm i in year t stock week return)回归到市场综合收益率(value-weighted)和行业收益率(value-weighted return omit firm i in year t)的R方经log处理后!完全复制管理世界一文做法!
由于数据量很大,跑stata跑了一晚上大概四五个小时,加上前期模型研究和命令编写、初始数据收集和最终整理,也是付出不少劳动,收取一定辛苦费! 股价同步性03-15.xls (1021 KB, 售价: RMB 10 元) 股票代码  年份        同步性

1

2003

1.453213

1

2004

0.77316

1

2005

0.559624

1

2006

-1.42421

1

2007

-0.30286

1

2008

1.357877

1

2009

1.183692

1

2010

1.0572

1

2011

0.637572

1

2012

1.258093

1

2013

0.856857

1

2014

1.44195

1

2015

1.17033




提供数据处理和实证分析,C刊发表指导!
stata SPSS
艾烟 发表于 2017-3-9 19:37:17 |显示全部楼层
你好…………我也在算这个…………不过我不太明白你算每年的股价同步性干嘛呀?   我明白你付出了很多劳动,我也愿意出钱…………但是我想要的是05-16年数据算出来的一个股价同步性  不知道可不可以把整理好的数据也给我呢  我自己再跑一次stata  我现在数据才整理了15.16……
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艾烟 发表于 2017-3-9 19:47:43 |显示全部楼层
额不是 我光想我自己的了  我知道经典论文里是每年回归出股价同步性……  但是我想试试以更长的时间做回归
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半岩有洞顶有池1 学生认证  发表于 2017-3-9 20:10:28 |显示全部楼层
艾烟 发表于 2017-3-9 19:47
额不是 我光想我自己的了  我知道经典论文里是每年回归出股价同步性……  但是我想试试以更长的时间做回归
长期的并没有意义,因为波动太大,很难看出是否和市场、行业高度相关
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艾烟 发表于 2017-3-9 21:42:48 |显示全部楼层
半岩有洞顶有池1 发表于 2017-3-9 20:10
长期的并没有意义,因为波动太大,很难看出是否和市场、行业高度相关
是哦  ……  谢谢呢  那可以交易你的数据吗   因为有见过不同的求同步性的模型  还想试试别的= =   主要是难在整理嘛
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半岩有洞顶有池1 学生认证  发表于 2017-3-10 08:49:28 |显示全部楼层
艾烟 发表于 2017-3-9 21:42
是哦  ……  谢谢呢  那可以交易你的数据吗   因为有见过不同的求同步性的模型  还想试试别的= =    ...
根据自己需求吧,哈哈
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半岩有洞顶有池1 学生认证  发表于 2017-3-15 15:31:53 |显示全部楼层
模型和算法,论坛和文献中都有,大家可以自行对照
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lzy0328 发表于 2017-3-16 21:07:03 |显示全部楼层
正在研究这个问题,学习了!!
还想请教一下,个股周收益率的数据是在哪里下载呢?
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半岩有洞顶有池1 学生认证  发表于 2017-3-18 08:30:51 |显示全部楼层
lzy0328 发表于 2017-3-16 21:07
正在研究这个问题,学习了!!
还想请教一下,个股周收益率的数据是在哪里下载呢?
你好,感谢你的支持!
个股周收益率和综合市场收益率都是csmar下的!
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半岩有洞顶有池1 学生认证  发表于 2017-3-29 18:29:26 |显示全部楼层
利用的周数据,请注意哈
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GMT+8, 2018-10-22 14:49