关于copula和藤copula在时间序列上的一切问题。 - MATLAB等数学软件专版

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楼主

18650347648

发表于 2017-3-20 15:17:02 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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关键词：Copula opula 时间序列结构分析两阶段 copula 藤copula 编程建模相依结构风险测度

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沙发

18650347648

发表于 2017-3-22 09:18:16 |只看作者 |坛友微信交流群

补充一下：熟悉各种边缘分布（低频高频均有对应模型），标准残差的各种分布拟合。

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藤椅

竹斋烧药灶3 发表于 2017-4-12 11:16:42 |只看作者 |坛友微信交流群

感谢帮忙！楼主确实对Copula的研究非常深入，支持一下！

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板凳

18650347648

发表于 2017-5-8 11:22:27 |只看作者 |坛友微信交流群

竹斋烧药灶3 发表于 2017-4-12 11:16
感谢帮忙！楼主确实对Copula的研究非常深入，支持一下！

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报纸

~清雾林

发表于 2017-5-14 23:07:47 |只看作者 |坛友微信交流群

感谢帮忙！厉害！

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地板

boboyu 发表于 2017-5-19 04:24:40 |只看作者 |坛友微信交流群

我现在想用copula ，请问下你是用R还是matlab编程呢

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7楼

18650347648

发表于 2017-5-22 09:39:40 |只看作者 |坛友微信交流群

boboyu 发表于 2017-5-19 04:24
我现在想用copula ，请问下你是用R还是matlab编程呢

我是用R

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8楼

18650347648

发表于 2017-5-22 09:40:09 |只看作者 |坛友微信交流群

boboyu 发表于 2017-5-19 04:24
我现在想用copula ，请问下你是用R还是matlab编程呢

我是使用R编程。

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9楼

18650347648

发表于 2017-6-14 15:17:33 |只看作者 |坛友微信交流群

补充：与Copula结合的风险测度主要包括VaR（在险价值Value at Risk）、CVaR（也称为ES，期望损失）、CoVaR（测度金融机构间的风险溢出）。有这方面需要的加QQ：535844430

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10楼

zxw123 发表于 2017-7-10 16:02:45 |只看作者 |坛友微信交流群

楼主懂时变藤吗？

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