【工具变量】求助贵圈，GMM做的工具变量估计，为什么不能显示第一阶段的估计结果啊

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Unable to display first-stage estimates; macro e(first) is missing

第一阶段估计无法显示，求问原因。
城市层面的面板数据,工具变量也是城市层面的时变变量。
具体过程如下：

xtset city year,yearly

xi:xtivreg2 lnnum l.lnprice  i.year (l.lnprice=l.n2),fe gmm cluster(city_code) first
i.year            _Iyear_2007-2013    (naturally coded; _Iyear_2007 omitted)
Warning - duplicate variables detected
Duplicates:         __000003
Warning - collinearities detected
Vars dropped:       _Iyear_2012 _Iyear_2013

FIXED EFFECTS ESTIMATION
------------------------
Number of groups =       104                    Obs per group: min =         3
                                                               avg =       4.6
                                                               max =         5
Warning - duplicate variables detected
Duplicates:    L.lnprice
Warning - collinearities detected
Vars dropped:  _Iyear_2012 _Iyear_2013

Unable to display first-stage estimates; macro e(first) is missing

Unable to display summary of first-stage estimates; macro e(first) is missing

2-Step GMM estimation
---------------------

Estimates efficient for arbitrary heteroskedasticity and clustering on city_code
Statistics robust to heteroskedasticity and clustering on city_code

Number of clusters (city_code) =    104               Number of obs =      476
                                                      F( 10,   103) =    46.88
                                                      Prob > F      =   0.0000
Total (centered) SS     =  52.35749094                Centered R2   =   0.5088
Total (uncentered) SS   =  52.35749094                Uncentered R2 =   0.5088
Residual SS             =  25.72005009                Root MSE      =    .2629

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
       lnnum |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     lnprice |
         L1. |  -.3538989   .1879312    -1.88   0.060    -.7222373    .0144395
             |
     _Iyear_2008 |   .6060341   .1496306     4.05   0.000     .3127635    .8993046
_Iyear_2009 |   .1149394   .1158919     0.99   0.321    -.1122046    .3420833
_Iyear_2010 |   .0828028   .0758843     1.09   0.275    -.0659277    .2315332
_Iyear_2011 |   .5653012    .056429    10.02   0.000     .4547025       .6759
_Iyear_2012 |          0  (omitted)
_Iyear_2013 |          0  (omitted)
------------------------------------------------------------------------------
Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         0.586
                                                   Chi-sq(1) P-val =    0.4438
------------------------------------------------------------------------------
Excluded instruments: L.n2
Duplicates:           L.lnprice
Dropped collinear:    _Iyear_2012 _Iyear_2013
------------------------------------------------------------------------------

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关键词：工具变量 估计结果 GMM fixed effect Instruments

xi:xtivreg2 lnnum l.lnprice  i.year (l.lnprice=l.n2),fe gmm cluster(city_code) first
命令写错了
有提示啊
Warning - duplicate variables detected


应该是
xi:xtivreg2 lnnum   i.year (l.lnprice=l.n2),fe gmm cluster(city_code) first

蓝色 发表于 2018-1-24 12:18
xi:xtivreg2 lnnum l.lnprice  i.year (l.lnprice=l.n2),fe gmm cluster(city_code) first
命令写错了
有 ...

原来如此  太感谢蓝色版主了

zabbyy 发表于 2018-1-24 16:42
原来如此  太感谢蓝色版主了

请问其他控制变量需要写进去吗》》》

你好，我想问一下，你的城市层面是指数据存在个人层面和城市层面的变量吗，

hakpr 发表于 2020-4-11 01:16
你好，我想问一下，你的城市层面是指数据存在个人层面和城市层面的变量吗，

不存在，仅城市层面数据