楼主: wgmrsj
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[学科前沿] 请告诉教教我GARCH模型究竟是什么,怎么做 |
大专生 33%
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3论坛币
最佳答案GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型,方差可以衡量风险,所以ARCH、GARCH模型在金融领域倍受重视。GARCH模型可以(1)估计方差,衡量风险(2)可以计算均值方差中变量的置信区间(3)对条件异方差正确估计可以使估计参数更准确。我们时间序列跟投资在一个学期开,把GARCH-M跟CAPM模型一对比,恍然大悟啊。至于用什么软件做,一般的统计软件都可以的,上课讲的时候用的是EViews,像R、SAS这些软件都可以做的。再给你一个张晓桐老 ...
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无所谓好与不好,人生一场虚空大梦,韶华白首,不过转瞬
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