动态面板模型可以检验组间系数差异吗？

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如题，求教动态面板模型可以检验组间系数差异吗？如果可以，用什么stata命令或者方法呢？

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关键词：动态面板模型 面板模型 动态面板 stata命令 Stata

已经解决了，关于组间系数差异检验的问题。这里提供几个命令：（1）suest——可以用来检验reg组间系数差异，升级以后的命令可以检验静态面板数据xtreg组间系数差异；（2）bdiff——连玉君老师编写的命令，比较灵活，可以检验大多数模型的组间系数差异；（3）hausman检验——可以用来检验两组系数间的差异；（4）bootstrap检验组间系数差异，不受模型设定的限制，reg、xtreg、xtabond、xtdpdsys等，ols回归、动态、静态面板都可以使用，可以参考Clery(1999)。

zhaozimeng 发表于 2020-4-9 09:58
已经解决了，关于组间系数差异检验的问题。这里提供几个命令：（1）suest——可以用来检验reg组间系数差异， ...

你好，我用bootstrap检验biprobit模型组间系数差异时一直运行出不来结果，两个多小时之后显示错误（貌似是提示没回归出来？），请问是什么原因啊

2020年8月更新数据集集锦：
1.（更新）1990-2019年中国上市公司数据（最全！1130个变量，含数据处理）
https://bbs.pinggu.org/thread-9401341-1-1.html
2.（更新）2003-2019中国上市公司公司治理和股权性质数据（126个变量）
https://bbs.pinggu.org/thread-9432575-1-1.html
3.（更新）2000-2019中国上市公司盈余管理数据（含处理过程）
https://bbs.pinggu.org/thread-9417872-1-1.html
4.（更新）中国上市公司基本信息（含所在省市及行政代码经纬度）
https://bbs.pinggu.org/thread-9418143-1-1.html
5.（更新）1990-2020中国上市公司人物特征（含处理过程）
https://bbs.pinggu.org/thread-9363631-1-1.html
6.（更新）2010-2019和讯网上市公司社会责任报告（含代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-9538071-1-1.html
7.（更新）2010-2019和讯网上市公司社会责任报告明细（含代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-9550203-1-1.html
8.（更新）1995-2020中国上市公司并购重组数据（含代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-9574519-1-1.html