范龙振

1997年5月在华中理工大学获管理学博士学位

学术经历：
2011.02--2012.01, 访问学者, 美国圣路易斯的华盛顿大学
2009.07--2009.08, 访问学者, 香港科技大学
2005.07--2005.08, 访问学者, 香港科技大学
2004.08--2004.10, 访问学者, 香港科技大学
2002.10--2002.11, 访问学者, 日本立正大学
1999.01--1999.06, 访问学者, 美国麻省理工学院斯隆管理学院

资产定价理论
固定收益证券
资本市场实证分析

期刊论文：
1.     Fan, Longzhen, Bill Hu, and Christine Jiang.  2012.  Pricing and information content of block trades on the Shanghai stock exchange.  Pacific-Basin Finance Journal  20(3) 378-397.
2.     Fan, Longzhen, Shu Tian, and Chu Zhang.  2012.  Why are excess returns on China's treasury bonds so predictable? The role of the monetary system.  Journal of Banking and Finance  36(1) 239-248.
3.     Fan, Longzhen, Yihong Yu, and Chu Zhang.  2011.  An empirical evaluation of China's monetary policies.  Journal of Macroeconomics  33(2) 358-371.
4.     Longzhen Fan, Anders C. Johansson.  2010.  China's Official Rates and Bond Yields.  Journal of Banking & Finance  Vol.34(5) 996-1007.
5.     Longzhen Fan, Chu Zhang.  2007.  Beyond segmentation:The case of China's repo markets.  Journal of Banking & Finance  vol.31 939-954.
6.     Fan, Longzhen and Chu Zhang.  2006.  The Chinese Interbank Repo Market：An Analysis of Term Premiums.  Journal of Futures Markets  26(2) 153-167.
7.     范龙振，程南雁 .  一类均值为跳跃- 均值回复过程的利率模型 .  系统工程学报,  2011,  26(3):  298-305.
8.     姚慧，范龙振.  石油价格跳跃下期货价格动态模型及实证分析.  系统工程学报,  2011,  26(2):  181-187.
9.     范龙振.  以1年期储蓄存款利率为状态变量的跳跃型广义Vasicek模型.  管理科学学报,  2010,  vol.13(10):  69-78.
10.     范龙振.  一类均值随机跳跃型广义Vasicek模型.  系统工程学报,  2010,  vol.25(4):  467-472.
11.     范龙振，张处.  中国债券市场债券风险溢酬的宏观因素影响分析.  管理科学学报,  2009,  Vol.12(6) :  116-124.
12.     范龙振.  短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析.  管理科学学报,  2007,  vol.10(2):  80-89.
13.     范龙振.  银行间市场回购利率变化的利率模型解释.  系统工程学报,  2007,  vol.22(1):  27-34.
14.     朱才敏，范龙振.  流动性与交易所市场回购利率.  上海管理科学,  2006,  （4）:  34-37.
15.     范龙振，施婷.  上海证券交易所回购利率期限结构的风险溢酬.  系统工程理论方法应用,  2006,  vol.15(4):  359-363，372.
16.     范龙振,张国庆.  两因子CIR模型对上交所利率期限结构的实证研究.  系统工程学报,  2005,  vol.20(5):  447-453.
17.     范龙振，张国庆.  仿射模型、广义仿射模型与上交所利率期限结构.  管理工程学报,  2005,  vol.19(3):  97-101.
18.     范龙振.  上交所利率期限结构的三因子广义高斯仿射模型.  管理工程学报,  2005,  vol.19(1):  81-86.
19.     范龙振.  广义仿射模型在上交所债券市场的实证分析.  系统工程学报,  2004,  vol.19(6):  638-642.
20.     范龙振，单耀文.  交易额、A股比例、势效应和三因子模型.  管理科学学报,  2004,  7(3):  13-22.
21.     范龙振，王晓丽.  上交所国债市场利率期限结构及其信息价值.  管理工程学报,  2004,  vol.18(1):  72-75.
22.     范龙振，王海涛.  中国股票市场行业与地区效应分析.  管理工程学报,  2004,  vol.18(1):  117-119.
23.     范龙振，王海涛.  上海股票市场股票收益率因素研究.  管理科学学报,  2003,  vol.6(1):  60-67.
24.     范龙振，余世典.  中国股票市场的三因子模型.  系统工程学报,  2002,  vol.17(6):  537-546.
25.     范龙振，胡畏.  深圳股市价格运动可预测性的研究.  系统工程学报,  2001,  vol.16(6):  475-480.
26.     叶峰，范龙振，陈辰.  复合打包型衍生证券：日本New Wave基金的定价研究.  管理工程学报,  2001,  vol.15(4):  31-33.
27.     陈辰，范龙振，叶峰.  指数证券组合模拟市场指数的聚类和MTV方法.  管理工程学报,  2001,  vol.15(4):  23-27.
28.     叶峰，范龙振.  汇率可预测性实证分析.  管理工程学报,  2001,  （7）:  42-45.
29.     范龙振，陈辰.  转配股上市对我国股市影响的事件研究.  复旦学报(自然科学版),  2001,  vol.40(2):  220-227.

会议/研讨会论文：
1.     Fan Long-Zhen Li Wan-Jun.  2008.  The Factors that Affect Market Interest Rates in Chinese Bond Market.  IEEE   1-5.
2.     Fan, Longzhen.  2007.  Official interest rate and bond excessreturn in chinese bond market.     .
3.     FAN Longzhen, LIU Qiwen.  2007.  Relation between interest rate difference and trading volume difference in chinese inter-bank money market.     260-266.
4.     范龙振.  2005.  Modelling Risk Premium of Repo Interest Rate in the SSE.     3463-3468.
5.     范龙振,劳兰珺.  2004.  An Empirical Comparison of Alternative Models of Short Interest Rate With Repo Rate in The Inter-Bank Market of China.     2736-2742.
6.     Lan-Jun Lao, Long-Zhen Fan.  2004.  A Hierarchical Strategy for Active Portfolio Management Considering Transaction Costs.    vol.5 .

教材和其他：
范龙振．投资学．中国上海：上海财经大学出版社，2005．
范龙振，胡畏．金融工程学．上海：上海人民出版社，2003．

科研项目：
2012.10—2014.09, 项目负责人, 我国债券市场利率及债券风险回报决定因素研究, 上海市浦江人才计划
2010.01—2012.12, 项目负责人, 官方利率影响下的利率期限结构模型和债券定价研究, 国家自然科学基金面上项目
2005.05—2007.12, 项目负责人, 具有关联性的多个市场中的固定收益定价模型体系研究, 国家自然科学基金面上申请项目