请教:
我本来使用的是多时点双重差分,交互项系数因为共线性被omit了。于是我只留了交互项作为解释变量,然后使用面板数据的双向固定效应模型。
但1.使用双向固定效应模型时,交互项系数不显著
2.仅使用个体固定效应模型,不使用时间固定效应模型,交互项系数显著,
3.使用个体随机效应和时间固定效应,交互项系数显著
但豪斯曼检验又表明应该用固定效应!!!(使用的样本是所有非金融非ST的A股上市公司,再剔除一些样本,不经过豪斯曼检验,仅从样本的非随机性看,也应该用个体固定效应而非随机效应吧?)
求教 现在该怎么处理??感谢!