玉君,假期愉快!
我遇到这样一个问题:
我的数据是“企业-年度“形式,企业数大约500,年度数5年。
先做“xtreg,fe”的回归,回归结果最下端的固定效应检验结果:P=0.0000
再做“xtreg,re”回归,B-P和似然比检验都显示出:P=0.0000
再做Hausman fe re检验,结果也是:P=0.0000
于是,我选择固定效应的面板回归。
但是,这样做的结果不好,关键解释变量的显著性很差。
改用pool ols回归后,解释变量的显著性全部得到改善,变得相当好。
我该咋办呢?
3Q