1628# 江湖小虾米
现在还不知道自己交易的特性是怎样, 需要更多的统计数据才能定下目标的时间.
如果知道交易的期望收益后, 拿单笔期望收益率乘以风险头寸大小, 就得到连续复利的收益率. 再通过帐户本金和目标金额来算出目标时间.
比如说,
你有10万的本金, 目标是1000万.
交易的单笔期望收益为0.1R. (风险头寸的0.1倍), 使用3%资金作为风险头寸. 那么单笔交易的期望复利率为0.3%.
使用连续复利做近似计算, 达到1000万的交易次数为
Log(1+0.003)(1000/10)=1537
实际情况由于不是连续复利, 次数总是要大于这个理论值. 暂且就说需要1600笔交易吧. 那么再假设你的系统每个月平均交易20笔, 则达到目标的时间为1600/20/10=8年. (一年按10个月计)
这是最简单的计划, 实际还应该要考虑到最大亏损风险的管理, 稍微要再复杂一点.
所以, 假设你有10万本金, 交易系统期望收益为0.1R(夏普比率还需要在0.16以上), 平均一周交易20笔, 使用头寸策略是3%风险头寸; 那么, 在不考虑其它任何成本的情况下, 达到1000万目标的时间理论上是8年.
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这是个例子, 实际情况可能有好有坏. 你也可以增大风险头寸更激进一些, 从而使得时间缩短. 但重要的一点是在计划整个目标之前, 先要了解自己的交易的上述各种参数.
现在还不太清楚自己的交易情况是怎样, 脱离这些数值去讲目标有些空谈.
今年的基本任务, 就是先搞清楚所有的情况. 之后会做详细的商务计划出来, 但不可能像这个例子一样这么简单. 因为还要考虑到生活成本. 下一年目标是收支平衡, 再一下年开始复利. 倒时候算一算自己的人生规划, 到什么时候需要多少钱, 最后目标又是怎样, 再结合交易的参数制定头寸策略, 做一份详细的现金流量表就一目了然了.