若P=1,由上面的公式推导得出E(S)=1/2B(S)+2%
用横轴代表投资组合的标准差,纵轴代表投资组合的预期收益率,上述关系可以表示为下图1
![1.jpg 1.jpg](https://bbs-cdn.datacourse.cn/static/image/common/none.gif)
由图1,当P=1时,不允许卖空则收益和风险函数是R1R2线段,此时这条线段上对应的资产投资组合配置成为马科维茨有效集。
若P=-1,当W1>0.625,则E(S)=9.%-1/8B.
我想问的是,这个W1>0.625,这个0.625以及后面的这个式子是怎么算出来的?
楼主: qq532435137
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[经济] 两项风险资产投资组合的有效集问题 |
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