楼主: Dagobert
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[其他] EVIEWS做时间序列，回归结果显示不显著原因有那些行 [推广有奖]

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Dagobert 发表于 2013-11-28 23:10:52 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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如题，本人在研究财政支出各项支出与城乡收入差距的关系，但是我尝试回归了下，所有的解释变量都变显著，是不是出了什么技术问题，我已经将所有数据进行一阶差分处理，样本区间1995-2011,5个解释变量，因变量为城乡居民收入比，菜鸟求指教！！急急急

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0xuetong0 查看完整内容

不显著的原因：1、可能存在着多重共线性，可以进行DW或者其他其他检验，亦或者观察参数的符号，是否符合经济理论。 2、可能存在自相关，用自相关进行检验。 我估计5个解释变量，多重共线性问题最大，模型需要修正，不知lz有没进行模型检验。
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关键词：EVIEWS Views Eview 结果显示 回归结果 收入差距 因变量 技术 样本

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mfz199 发表于22楼  查看完整内容

R方没那么重要，显著不为0就不是不可以接受，古扎拉蒂说过要避免“玩最大化R方的游戏”。不过时间序列的回归R方仍然较小的话确实应当重视，结合各个变量都不显著的问题，如果理论支持这个回归，那么技术上这个回归的自相关问题可能比较严重；当然，还是那句话，理论本身可能有问题，这个就不是回归能解决得了。或者也可以反过通过不显著来说明财政支出的不到位，虽然这个有违计量演绎法的精神

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沙发
0xuetong0 发表于 2013-11-28 23:10:53 |只看作者 |坛友微信交流群
不显著的原因：1、可能存在着多重共线性，可以进行DW或者其他其他检验，亦或者观察参数的符号，是否符合经济理论。
2、可能存在自相关，用自相关进行检验。
我估计5个解释变量，多重共线性问题最大，模型需要修正，不知lz有没进行模型检验。
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藤椅
renhaonku 发表于 2013-11-28 23:16:13 |只看作者 |坛友微信交流群
可以尝试使用ARIMA模型

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板凳
jkljkljl 发表于 2013-11-28 23:31:01 |只看作者 |坛友微信交流群
可以尝试使用ARIMA模型
本文来自: 人大经济论坛 悬赏大厅 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2754731&page=1&from^^uid=4667957

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报纸
2008wangjun 发表于 2013-11-29 00:03:36 |只看作者 |坛友微信交流群
是不是所选的年限时间太短了啊

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地板
思想线 发表于 2013-11-29 11:36:25 |只看作者 |坛友微信交流群
如果多重共线，异方差，自相关，等等都没问题的话，，那可能模型本身就不合适。。

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7楼
孙培蕾 学生认证  发表于 2013-11-29 12:14:11 |只看作者 |坛友微信交流群
解决方法： 解释变量不显著的原因可能是存在序列相关，同方差或者是多重共线，你可以对结果进行序列相关检验、异方差检验和多重共线检验。

可以去图书馆借阅相关书籍阅读，看看是怎么检验的

我做数据也遇到过同类问题，就是通过这种方法解决的


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8楼
mfz199 发表于 2013-11-29 12:19:37 |只看作者 |坛友微信交流群
0xuetong0 发表于 2013-11-29 09:20
不显著的原因：1、可能存在着多重共线性，可以进行DW或者其他其他检验，亦或者观察参数的符号，是否符合经济 ...
就算有多重共线性也不会所有解释变量都不显著啊~

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9楼
mfz199 发表于 2013-11-29 12:30:15 |只看作者 |坛友微信交流群
我觉得首先，我国用于缩小城乡差距的财政支出很长时间以来都是缺位的，不太能反应城乡收入差距的实际水平，真正扩大对农支出也就是这几年才开始的；其次回归可能存在自相关，这个就参见上面的ARIMA模型了~

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10楼
0xuetong0 发表于 2013-11-30 09:57:20 |只看作者 |坛友微信交流群
mfz199 发表于 2013-11-29 12:19
就算有多重共线性也不会所有解释变量都不显著啊~
我写错了，DW用来检验自相关的。lz刚刚写到的是，所有变量显著，回归结果不显著，应该是指的DW值，或者F值吧。

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