石器时代的大菠萝 发表于 2020-4-26 20:23
以前有统计过,此处仅列出19年下半年的例子。除了混合ols,混合logit、混合tobit(或者叫截面tobit)也是 ...
感谢分享。
这里我也补充几点:
1. 固定效应其实本质上就是控制了一些不可观测的异质性变量,因此第6篇用的其实是固定效应模型。只不过这里控制的不是个体固定效应,而是行业固定效应;
2. 固定效应模型也是OLS的一种,我已经看到很多人在论坛中以“OLS”这个词代指混合回归,并将OLS和固定效应分开来,事实上二者并非对立关系(究其原因,可以看固定效应模型的三种回归方法,差分法、虚拟变量法、组内离差法,这三种方法其实都用到了OLS回归,比如我们最常用的第二种方法和第三种方法,第二种是添加虚拟变量后用OLS回归,第三种是去均值之后用OLS回归);
3. 为何我不赞同用混合回归,这是因为对于很多主题而言,内生性的确太重要,固定效应回归可以控制一些不可观测的变量,在用固定效应回归之后,内生性问题的确会得到一定的缓解(当然只是缓解,不是解决)。当然,也不一定非要控制个体固定效应,其他层面的固定效应,如有道理也可以控制(第6篇文章也就是如此);
4. 但我也并不是说绝对不能用混合回归,也有特殊情况可以用。比如,找到了一个极佳的工具变量,这可以在很大的程度上缓解内生性问题,这个时候我就认为固定效应模型并非必需了。