楼主: yueyingcumt
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[资料] 协整检验的协整系数与脉冲响应的方向不一致怎么解释？ [推广有奖]

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yueyingcumt 发表于 2011-3-10 10:50:33 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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比如说协整关系可以写成数学表达式：Y=...-2X...
但是脉冲响应图出来，Y对X的影响图，X是正向的，怎么解释呢？
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关键词：脉冲响应 协整系数 协整检验 数学表达式 协整关系 表达式 数学 影响

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haoyun010 发表于5楼  查看完整内容

本人认为此问题可以理解，脉冲响应函数反映了各变量一个单位标准差的冲击对其他变量带来的动态影响，是一种短期关系，而协整检验反映的是变量之间的长期关系。

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Goldsmith 发表于 2012-3-5 19:43:40 |只看作者 |坛友微信交流群
同问

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xanxuss 发表于 2012-5-16 00:57:53 |只看作者 |坛友微信交流群
刚碰到这个问题。。同问同问！~~~

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beenic 发表于 2013-1-14 20:38:51 |只看作者 |坛友微信交流群
同问啊 求解！

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haoyun010 发表于 2013-1-14 22:12:45 |只看作者 |坛友微信交流群
本人认为此问题可以理解，脉冲响应函数反映了各变量一个单位标准差的冲击对其他变量带来的动态影响，是一种短期关系，而协整检验反映的是变量之间的长期关系。
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sunvsun 发表于 2013-3-2 17:46:32 |只看作者 |坛友微信交流群
我今天也遇到这样的问题啦！楼上解释的貌似有道理！不知道有没有更好的答案！

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7楼
ZGLFWZS119986 发表于 2013-3-2 23:41:31 |只看作者 |坛友微信交流群
协整是同期变量间的关系，而脉冲响应还与滞后阶数有关系，你说的情况是可能出现的。

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8楼
胡老 发表于 2016-4-7 07:36:35 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
haoyun010 发表于 2013-1-14 22:12
本人认为此问题可以理解，脉冲响应函数反映了各变量一个单位标准差的冲击对其他变量带来的动态影响，是一种 ...
good！ur always gorgeous

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