[Stata高级班] 动态面板的2阶段估计方法 [推广有奖]

*-两阶段估计
      *-AB91(Tab4(a2)) 考虑异方差问题
      *-思路：
      * 利用第一阶段估计得到的残差构造方差-协方差矩阵，进而重新估计模型
        xtabond n L(0/1).w L(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2) twostep
        est store ab4_twostep
      *-说明：此时，Sargan 检验无法拒绝原假设
        estat sargan
      *-AB91重要建议：
      *   (1) 采用一阶段估计结果进行系数显著性的统计推断；
      *   (2) 采用两阶段估计给出的 Sargan统计量进行模型筛选