楼主: ajz567749
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[程序分享] 求教proc varmax回归结果解读 [推广有奖]

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proc varmax 回归outstat输出的aic准则数据与结果查看器里呈现的AIC值不一致,请问原因是什么?
原代码如下,使用的是sas官网的数据和案例:
proc iml;
   sig = 100*i(2);
   phi = {-0.2 0.1, 0.5 0.2, 0.8 0.7, -0.4 0.6};
   call varmasim(y,phi) sigma=sig n=100 initial=0
                        seed=45876;
   cn = {'y1' 'y2'};
   create simul2 from y[colname=cn];
   append from y;
quit;

data simul2;
   set simul2;
   date = intnx( 'year', '01jan1900'd, _n_-1 );
   format date year4. ;
run;


proc varmax data=simul2 outstat=stat;
   model y1 y2 / p=2 noint
                 cointtest=(johansen=(iorder=2))
                 ecm=(rank=1 normalize=y1)
                 ;
run;

使用该命令回归得到的outstat输出数据集stat中的AIC=9.36834,结果查看器里面的AIC=1118.098。为什么两个结果会不一样呢?请大佬帮忙解答疑惑,感谢!输出结果如下图:


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关键词:varmax ARMAX VARMA 回归结果 ARMA sas 向量自回归 信息准则AIC

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ajz567749 发表于 2024-4-10 20:39:41 |只看作者 |坛友微信交流群
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ajz567749 发表于 2024-4-10 20:39:47 |只看作者 |坛友微信交流群
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秋秋看财经 在职认证  发表于 2024-4-25 08:01:13 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
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秋秋看财经 在职认证  发表于 2024-4-25 08:01:18 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
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