《计量经济学(第二版)》 庞浩主编 第五章 案例分析
在用R语言做这个例题时,发现bptest()对加权回归模型的检验无效,哪位大神能够帮一下忙,告诉我如何做加权回归模型的White检验???而且加权回归所得到的结果与Eviews做出来的结果不同。。。
地区 | 人口数(万人) | 医疗机构数(个)Y | 地区 | 人口数(万人) | 医疗机构数(个)Y |
X | X | ||||
成都 | 1013.3 | 6304 | 眉山 | 339.9 | 827 |
自贡 | 315 | 911 | 宜宾 | 508.5 | 1530 |
攀枝花 | 103 | 934 | 广安 | 438.6 | 1589 |
泸州 | 463.7 | 1297 | 达州 | 620.1 | 2403 |
德阳 | 379.3 | 1085 | 雅安 | 149.8 | 866 |
绵阳 | 518.4 | 1616 | 巴中 | 346.7 | 1223 |
广元 | 302.6 | 1021 | 资阳 | 488.4 | 1361 |
遂宁 | 371 | 1375 | 阿坝 | 82.9 | 536 |
内江 | 419.9 | 1212 | 甘孜 | 88.9 | 594 |
乐山 | 345.9 | 1132 | 凉山 | 402.4 | 1471 |
南充 | 709.2 | 4064 |
####普通回归
>rd<-read.delim("P142.txt")
>lmsol<-lm(Y~X,data=rd)
> summary(lmsol)
Call:
lm(formula = Y ~ X, data = rd)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-700.2 -436.3 -163.6 624.1 1422.6
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -562.9074 291.5642 -1.931 0.0686 .
X 5.3728 0.6442 8.340 8.99e-08***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’1
Residual standard error: 623 on 19 degreesof freedom
Multiple R-squared: 0.7854, Adjusted R-squared: 0.7741
F-statistic: 69.55 on 1 and 19 DF, p-value: 8.986e-08
####White检验
>bptest(lmsol,varformula=~X+I(X^2),data=rd)
studentized Breusch-Pagan test
data: lmsol
BP = 18.0748, df = 2,p-value = 0.0001189 # 存在异方差
####加权回归,权数为:weights=1/ (rd$ X)^2
>lmsol2<-lm(Y~X,data=rd,weights=1/ (rd$ X)^2)
> summary(lmsol2)
Call:
lm(formula = Y ~ X, data = rd, weights =1/(rd$X)^2)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-1.42205 -0.75313 -0.36825 0.02241 3.11812
Coefficients:Estimate Std. Error tvalue Pr(>|t|)
(Intercept) 384.6123 87.9044 4.375 0.000325 ***
X 2.7236 0.4334 6.284 0.00000494 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’1
Residual standard error: 1.273 on 19degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.6752, AdjustedR-squared: 0.6581
F-statistic: 39.49 on 1 and 19 DF, p-value: 0.000004935
# 回归模型系数和可决系数与书上的结果不同。我自己用Eviews7做了一次,得到的结果与书上的结果不同大致相同。
####加权回归后White检验
>bptest(lmsol2,varformula=~X+I(X^2),data=rd)
studentized Breusch-Pagan test
data: lmsol2
BP = 18.0748, df = 2,p-value = 0.0001189
# 加权回归后White检验与未加权回归White检验结果相同,为何?