楼主: lilymgxp
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[FRM考试] 毕业两年后备考11月考试,问个计算题,求大神们别喷。 [推广有奖]

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A portfolio, invested in two assets with equal weights, has a volatility of 11.18% when the covariance (and correlation) between
the asset returns is zero. If the covariance increases from zero to 0.0160, while the weights and individual asset volatilities remain
unchanged, what is the change to portfolio volatility?
A. Increase by ~3.14%
B. Increase by ~6.29%
C. Increase by ~12.65%
D. Not enough information

答案选A
但我觉着 portfolio里两个asset 的各自方差没给不好求啊。

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关键词:计算题 volatilities correlation information covariance individual invested returns change assets

沙发
lilymgxp 发表于 2015-7-4 09:22:58 |只看作者 |坛友微信交流群
各位我懂了。。原来是英文不好,the covariance 已经是协方差了。。我把它当成correaltion来理解了。

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yuyike 发表于 2015-7-4 10:09:21 |只看作者 |坛友微信交流群
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yuyike 发表于 2015-7-4 10:10:24 |只看作者 |坛友微信交流群
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