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jenkin226 发表于4楼 查看完整内容
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严格来说,var系统中的变量应该是平稳的才不会出现伪回归的问题,但是如果你的var系统中的变量s之间不存在协整关系也可以用var进行预测,提醒一下的是,var模型不适合于政策分析,但可以用于经济预测。脉冲响应函数是为了更好的解释因变量对随机误差项的影响,通过增加随机误差项的标准差的冲击看对变量各时期的影响。
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谢谢!
此外,不好意思,“定常性”就是平稳性(好像也看到“定常性”的表达)
jenkin226
谢谢您的指点。
我用脉冲响应函数的目的就是如同您所说的:『是为了解释因变量对随机误差项的影响,通过随机误差项的标准差的冲击看对变量各时期的影响。』
那按照您的意思,不用对时间序列变量进行平稳性以及协整性检验了?
大专生
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