急问！！！关于white检验

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问white检验如何判断是哪个变量引起的异方差？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：white检验 White Hit 异方差 white 如何

white不能确定引起异方差的变量。

statax 发表于 2014-12-21 22:03
white不能确定引起异方差的变量。

可是书上说的可以啊  =  =

嗯，求书上是怎么表述的，如何用white来确定哪个变量引起的异方差，我还没见过哦。。。

statax 发表于 2014-12-21 22:09
嗯，求书上是怎么表述的，如何用white来确定哪个变量引起的异方差，我还没见过哦。。。

书上说：    white检验的特点是，不仅能够检验异方差的存在性，同时在多个解释变量的情况下，还能判断出是哪一个变量引起的异方差。

通过参数的显著性判断。

White是构造楼上的辅助回归，用样本数乘判定系数nR2得LM统计量吧，要找出引起异方差的变量，何必用上面的辅助回归，还涉及交叉项，构造回归的方法很多。

crystal8832 发表于 2014-12-21 22:32
通过参数的显著性判断。

感谢回答

statax 发表于 2014-12-21 22:37
White是构造楼上的辅助回归，用样本数乘判定系数nR2得LM统计量吧，要找出引起异方差的变量，何必用上面的辅 ...

初学者表示目前只学了GQ检验，white检验，ARCH检验检验异方差，white检验确实是要涉及平方项交叉项，只是刚刚在比较它们的时候发现了white检验可以判断是哪一个变量引起的，所以就来提问了

statax 发表于 2014-12-21 22:37
White是构造楼上的辅助回归，用样本数乘判定系数nR2得LM统计量吧，要找出引起异方差的变量，何必用上面的辅 ...

white检验自动就会帮你得出结果，不需要自己动手做辅助回归，只需要你自己选择是否包含cross term。For example