梦醒之后 发表于 2016-4-2 23:59
使用RATS软件完成的
lz,可以帮忙解释下代码意思吗?
我找到一段GARCH-BEKK的运行代码,如果是GJR-MGARCH-BEKK怎么修改,谢谢啦
open data C:\Users\zhangyu\Desktop\1.csv
data(format=free,org=obs) 1 748 R1 R2
system(model=var1)
variables R1 R2
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / R1 R2
set stdR1=rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdR2=rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
@mvqstat(lags=12)
# stdR1
@mvqstat(lags=12)
# stdR2
@mvqstat(lags=12)
# stdR1 stdR2
set stdR1sq = stdR1**2
set stdR2sq = stdR2**2
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq
@mvqstat(lags=12)
# stdR2sq
@mvqstat(lags=12)
# stdR1sq stdR2sq