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已建立如下VEC方程:VARModel:===============================D(S)=A(1,1)*(B(1,1)*S(-1)+B(1,2)*F(-1)+B(1,3))+C(1,1)*D(S(-1))+C(1,2)*D(S(-2))+C(1,3)*D(S(-3))+C(1,4)*D(F(-1))+C(1,5)*D(F(-2))+C(1,6)*D(F(-3) ...
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VAR Model:
===============================
D(S) = A(1,1)*(B(1,1)*S(-1) + B(1,2)*F(-1) + B(1,3)) + C(1,1)*D(S(-1)) + C(1,2)*D(S(-2)) + C(1,3)*D(S(-3)) + C(1,4)*D(F(-1)) + C(1,5)*D(F(-2)) + C(1,6)*D(F(-3))
D(F) = A(2,1)*(B(1,1)*S(-1) + B(1,2)*F(-1) + B(1,3)) + C(2,1)*D(S(-1)) + C(2,2)*D(S(-2)) + C(2,3)*D(S(-3)) + C(2,4)*D(F(-1)) + C(2,5)*D(F(-2)) + C(2,6)*D(F(-3))
VAR Model - Substituted Coefficients:
===============================
D(S) =- 0.11756706263*( S(-1) - 1.11822764372*F(-1) + 3108.06050015 ) - 0.331300581679*D(S(-1)) - 0.085867507841*D(S(-2)) + 0.0105310009001*D(S(-3)) + 0.21645747716*D(F(-1)) + 0.173240890259*D(F(-2)) + 0.118482534805*D(F(-3))
D(F) = 0.0502772093885*( S(-1) - 1.11822764372*F(-1) + 3108.06050015 ) + 0.0884827182008*D(S(-1)) + 0.0401414497639*D(S(-2)) - 0.0380340119093*D(S(-3)) + 0.0471773796369*D(F(-1)) + 0.0300833705827*D(F(-2)) + 0.0743864199998*D(F(-3))
现在想对B(1,1)=-B(1,2)=1如何进行Wald或者LR检验。
谢谢。
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