基于滚窗VAR模型的DY溢出指数connectedness index-经管之家官网！

Diebold和Yılmaz创造的这种方法是计量经济学中的一个里程碑，因为它证明了冲击是如何在预定的系统内传播的，从而有助于可视化不同危机的传播机制如何通过各种经济渠道发挥作用。 正如Diebold和Yılmaz（2014）所强调的那样，该程序可以用作众多经济实体的预警系统。 目前估计动态溢出指数的该方法有两种，一种是采用滚窗（rolling Windows）VAR方法，即在固定时窗的样本下，利用常系数VAR模型建模并估计该样本内的对应参数，然后实施金融市场间波动的影响分析；在此基础上，Diebold和Yılmaz采用滚窗VAR方法和方差分解实现了对波动溢出指数的时变估计，既可以得到所有金融市场的时变总溢出效应，也可以探讨不同市场间的时变净溢出、净溢入效应。