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http://zouhengfu.blog.sohu.com/71070641.html#commenthttp://zouhengfu.blog.sohu.com/71070641.html热烈祝贺耶鲁大学经济系陈晓红教授刚刚成为ECONOMETRIC SOCIETY 的第一位从中国大陆来美学习执教的FE ...
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http://zouhengfu.blog.sohu.com/71070641.html
热烈祝贺耶鲁大学经济系陈晓红教授刚刚成为ECONOMETRIC SOCIETY 的第一位从
中国大陆来美学习执教的FELLOW.不容易啊!
这是中国人民的骄傲.
这是武汉大学的骄傲.
这是CEMA的骄傲.
Xiaohong ChenProfessor of EconomicsNew York University | |
Contact Information | |
NYU Economics Department 19 West 4th Street New York, NY, 10012 phone: 1-212-998-8970 e-mail: xiaohong.chen@nyu.edu | |
Cirriculum vitae | |
View a pdf file | |
Research interests | |
Semi-nonparametric econometrics estimation and testing Non-linear time series and stochastic process modelling Non-parametric adaptive learning | |
Selected forthcoming and working papers | |
1. | Estimation of Possibly Misspecified Semiparametric Conditional Moment Restriction Models with Different Conditioning Variables with C. Ai, forthcoming in Journal of Econometrics |
2. | Nonparametric Likelihood Ratio Model Selection Tests between Parametric Likelihood and Moment Condition Models with H. Hong and M. Shum, forthcoming in Journal of Econometrics |
3. | Large Sample Sieve Estimation of Semi-Nonparametric Models forthcoming in Handbook of Econometrics , Vol. 6, eds J. Heckman and E. Leamer |
4. | Semi-Nonparametric IV Estimation of Shape Invariant Engel Curves with R. Blundell and D. Kristensen, forthcoming in Econometrica, |
5. | Semiparametric Efficiency in GMM Models of Nonclassical Measurement Errors, Missing Data and Treatment Effects with H. Hong and A. Tarozzi, a shortened version ``Semiparametric Efficiency in GMM Models with Auxiliary Data'' is forthcoming in The Annals of Staitstics |
6. | Land of Addicts? An Empirical Investigation of Habit-based Asset Pricing Models with S. Ludvigson |
7. | Principal Components and the Long Run with L.P. Hansen and J. Scheinkman |
8. | Identification and Inference of Nonlinear Models Using Two Samples With Arbitrary Measurement Errors with Yingyao Hu |
Selected publications | |
1. | Efficient Estimation of Models with Conditional Moment Restrictions Containing Unknown Functions with C. Ai, Econometrica, 2003, vol.71, p.1795-1843 |
2. | Estimation of Semiparametric Models when the Criterion Function is not Smooth with O. Linton and I. van Keilegom, Econometrica, 2003, vol.71, p.1583-1600 |
3. | Sieve Extremum Estimates for Weakly Dependent Data with X. Shen, Econometrica, 1998, p.289-314 |
4. | Estimation of Copula-Based Semiparametric Time Series Models with Y. Fan, Journal of Econometrics, 2006, vol. 130, p.307-335 |
5. | Measurement error models with auxiliary data with H. Hong and E. Tamer, Review of Economic Studies, 2005, vol.72, p.343-366. |
6. | Estimation and Model Selection of Semiparametric Copula-based Multivariate Dynamic Models under Copula Misspecification with Y. Fan, Journal of Econometrics , 2006, vol. 135, 125-154. |
7. | Nonparametric Adaptive Learning with Feedback with H. White, Journal of Economic Theory, 1998, p.190-222 |
8. | A new semiparametric spatial model for panel time series with T. Conley, Journal of Econometrics, 2001, vol. 105, p.59-83. |
9. | Efficient Estimation of Semiparametric Multivariate Copula Models with Y. Fan and V. Tsyrennikov, Journal of the American Statistical Association , 2006, vol. 101, p. 1228-1240. |
10. | Asymptotic properties of some projection-based Robbins-Monro procedures in a Hilbert space with H. White, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 2002, vol. 6, issue 1, article 1. |
11. | "Improved Rates and Asymptotic Normality for Nonparametric Neural Network Estimators" with H. White, IEEE Tran. Information Theory, 1999, p. 682-691 |
12. | "Consistent Hypothesis Testing in Semiparametric and Nonparametric Models for Econometric Time Series" with Y. Fan, Journal of Econometrics, 1999, vol.91, p.373-401. |
13. | "Central limit and functional central limit theorems for Hilbert-valued dependent heterogeneous arrays with applications" with H. White, Econometric Theory, 1998, p.260-284. |
14. | "Laws of large numbers for Hilbert space valued mixingales with applications" with H. White, Econometric Theory, 1996, p.284-304. |
15. | Pseudo-Likelihood Ratio Tests for Semiparametric Multivariate Copula Model Selection with Y. Fan, Canadian Journal of Statistics , 2005, vol. 33, 389-414. |
16. | A Model Selection Test for Bivariate Failure-Time Data with Y. Fan, Econometric Theory , 2007, vol. 23, 414-439. |
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