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%macro regby(dset=,byvar=,yvar=,xvars=,minobs=0,print_est=yes,print_r2=yes,indformat=);
%if &indformat ne
%then %let prntfmt = format &indformat indfmt.;
%else %let prntfmt = ;
proc sort data=&dset out=xdset;
by &byvar;
run;
ods listing close;
ods output ParameterEstimates = xpe(drop=DF Dependent Model);
ods output FitStatistics = xr2;
ods output ANOVA = xanova;
proc reg data=xdset;
by &byvar;
model &yvar = &xvars;
run;
ods output close;
ods listing;
data xpeprint;
set xpe;
where substr(Variable,1,3) not in ('Int', 'dy_', 'di_');
run;
proc sort data=xpeprint;
by Variable &byvar;
run;
%if &print_est = 'yes' %then %do;
proc print data=xpeprint;
&prntfmt;
run;
%end;
data xanova;
set xanova;
where Source = 'Corrected Total';
nobs = DF + 1;
keep &byvar nobs;
run;
data xpe (drop = &byvar nobs);
merge xanova xpe (drop = Probt StdErr);
by &byvar;
if nobs ge &minobs;
z1temp = tValue / sqrt((nobs-1)/(nobs-3));
run;
proc sort data=xpe;
by Variable;
run;
proc means data=xpe(keep = Variable z1temp) noprint;
by Variable;
output out=xmeans1(drop=_:) sum=;
run;
proc means data=xpe noprint;
by Variable;
var Estimate tValue;
output out=xmeans2(drop=_type_ rename=(_freq_=n))
mean =meanEst meant
median =medianEst mediant
stddev =stdEst stdt;
run;
data xpe;
set xpe (rename = (Estimate = estPos tValue = tSigPos));
tSigNeg = tSigPos;
if estPos<0.00 then estPos= .;
if tSigPos <1.65 then tSigPos = .;
if tSigNeg > -1.65 then tSigNeg = .;
drop z1temp;
run;
proc means data=xpe noprint;
by Variable;
output out=xmeans3 n=;
run;
data xr2;
set xr2(rename=(nValue2=adjr2));
where Label2 = 'Adj R-Sq';
keep &byvar adjr2;
run;
data xother;
merge xanova xr2;
by &byvar;
run;
%if &print_r2 = 'yes' %then %do;
proc print data=xother;
&prntfmt;
run;
%end;
proc means data=xother noprint;
var nobs adjr2;
output out=xmeans4(drop=_:) mean=;
run;
proc transpose data=xmeans4 out=xmeans4(rename=(_name_=Variable COL1=meanEst));
run;
data xout;
merge xmeans1 xmeans2 xmeans3;
by Variable;
run;
data xout;
set xout xmeans4;
fmt = meanEst * sqrt(n-1) / stdEst;
z1 = z1temp / sqrt(n);
z2 = meant * sqrt(n-1) / stdt;
estNeg = n - estPos;
run;
proc print data=xout noobs round;
var Variable n meanEst medianEst estPos estNeg meant mediant tSigPos tSigNeg fmt z1 z2;
run;
%mend;

复制代码
我在网上找了一个Fama-MacBeth回归的程序，请问Fama-MacBeth t值（fmt）的置信区间要怎么求？

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