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国家发展研究院陈平老师的复杂演化经济学课件。陈平老师具有物理学博士背景，在多个学科领域多有建树：1、（非平衡态物理学）：非平衡统计物理学的基本问题，包括多峰分布函数的起源，社会系统的温度没有定义，用个体 ...

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国家发展研究院陈平老师的复杂演化经济学课件。陈平老师具有物理学博士背景，在多个学科领域多有建树：
1、（非平衡态物理学）：非平衡统计物理学的基本问题，包括多峰分布函数的起源，社会系统的温度没有定义，用个体相互作用的强度取代温度来描写群体行为的统计力学；耗散系统与保守系统的基本方程，前者是化学反应方程和生态人口动力学方程（两者数学上类似），后者是波动方程和扩散方程，经济系统是耗散系统，应当依据生态人口动力学方程建模，保守系统的哈密顿优化体系对经济系统不适用。
2、（经济物理学）：发现宏观经济学的哥白尼问题是趋势-波动分解问题，FD滤波器等价于经济学的地心系，HP滤波器等价于经济学的日心系，宏观与金融的统一理论可以依据HP滤波器下的观察。解决经济学的开普勒问题：描写经济波动的基函数是逻辑斯蒂小波，在时频分析上的近似是伽伯小波（维格纳波包），宏观金融动力学的基准方程是生灭过程，其标度特征是相对偏差，即正变量波动的标准差与趋势的均值之比，接近一个稳定的常量。在HP参照系下，用生灭过程可以构造产业、宏观、与金融波动与增长的统一理论与期权定价模型。
3、（历史唯物主义和文化人类学）：推广历史唯物主义和文化唯物主义，用生态-技术-农业-文化-政治之间的相互作用，来解释中西文明不同的分工演化模式；中国模式的特点是节约资源，消耗劳力，西欧模式的特点是节约劳力，消耗资源；中国为此发展了自给自足的小农经济，西欧发展了规模经营的混合经济和国际分工；由此形成土地战争和商道战争的不同类型和相应的文化与政治体制。科学和资本主义产生于西欧有多种历史因素，但是生态和气候的约束也显示西方模式工业化的局限。中国模式在适应生态环境上，有更可持续的优点。在生态文化的竞争模型中，描写了个人主义（资本主义）与集体主义（社会主义）文化的不同竞争策略和得失：个人主义有创新冒险的优势，代价是需要更大的资源空间，集体主义有避险和赶超的优势，代价是满足狭小的生存空间；资本主义生存的条件是不断发现新的资源，一旦面临资源限制或环境恶化，个人主义种群将败给集体主义种群。这在生物界和社会界都如此。在美学理论上的应用，可以用生态-技术-经济的差别，解释民族性的差异和风俗的演化，包括各民族早期神话的起源和影响。
4、（复杂演化经济学）：用非平衡态物理学的方法研究经济问题，主要包括三个方面：第一，提出代谢增长论，从科技革新发现新资源的角度，重新理解工业化的历史过程和多种市场模式的共生演化。第二，用非线性动力学和时频分析，从经济指数中发现经济混沌的主要特征是频率相对稳定的“色混沌”，广泛存在于宏观与金融指数的时间序列，挑战了新古典经济学和计量经济学以白噪声为基础的均衡理论。第三，用非平衡态物理学、理论生态学、和历史案例的对比方法，系统检验了新古典经济学的基础理论，支持了Hayek 的内生货币论，Prescott的HP滤波器；修正和发展了 Samuelson 的线性加速乘子模型，Fama 的有效市场（白噪声）模型，Black-Scholes 依据几何布朗运动的期权定价模型，Arrow-Debreu 一般均衡模型（假设产品生命周期无穷长，误导转型经济），Solow 的外生增长论，Hicks 的单向IS 曲线， Markowitz 的均值-方差模型，Shiller 的过度波动率模型，Becker的 S-形需求曲线；否定了 Friedman 的外生货币模型，Frisch 的噪声驱动经济周期模型（等价于第二类永动机），Lucas 的（经济波动的）微观基础模型，Coase 的零交易成本理论（等价于永动机模型），Granger 的FD 滤波器和协整模型。涉及到16个获得诺贝尔经济学奖的理论，其共同问题是忽视经济复杂性，企图用线性和均衡的模型来简化非线性、非均衡的经济机制，可以近似短期行为，但不能解释中长期行为，尤其不能理解市场的不稳定性，金融危机，产业兴衰，社会冲突和战争等重大经济、社会和政治问题，不能解释多样化的历史进程。
课件内容：
1 复杂演化经济学
2a 复杂微观经济学
2b 复杂微观经济学
3 复杂演化经济学案例
4 复杂演化经济学案例
5 宏观经济学的基本问题
6 外来噪声与内生混沌
7 开放宏观与国际金融
8 色混沌
8 微观-宏观关系与大数原理
9 相对偏差计算
9b 线性金融理论
10 金融工程
11 金融工具期权定价
12 史观问题
13 转型经济与反思文革
14 世界回顾与展望
15 总结
Derivation of BSM Equation
标普小波与贬值压力指标
集体模型下的金融市场行为和定价

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