【冼尼玛原创】一只Quant菜鸟的修行之路 第二季-经管之家官网！

大家好，又是我。
自从写了第一篇《Quant菜鸟的修行之路》之后，陆续收到坛友的私信，都在问量化金融的路要怎么走，应该学什么东西。
老实说，我没什么可以教大家的，何德何能？我只是比大家早起步而已，要是有什么经验的话，大概有一句是我觉得最有用的：无论用什么方法，在市场面前，我们都是小字辈，永远做到，尊重市场，敬畏市场。
至于为什么要写第二篇，是因为我最近参加了一个我觉得十分有趣的面试，所以想在这里分享一下。（第一季末尾，写到自己将要去某券商的风控实习，这部分内容会迟点补上。详情请参见：https://bbs.pinggu.org/thread-3827877-1-1.html）
来正文：
话说，最近投简历，投了一间资产规模排名前五的某基金公司的量化投资部的实习岗位。原本我就抱着一种试一下的心态去投的——一线公募基金怎么可能看得上我这种屌丝学校的学生？结果接到了面试电话，说真的我心里真的有点小兴奋。
面试当天，一早来到，加上我一共三人，等了大概40分钟，终于到我。
面试我的，是该公司的两位基金经理。（为什么我会知道？是因为，楼主之前在某一线券商实习的时候认识到一位前辈，刚好是这间基金公司的前员工。所以说，金融圈这个圈子真的很小……）以前还是基层客户经理的时候，根本没想过能见上基金经理一面，现在居然有机会和业内大佬面对面交谈……心里不仅仅是小兴奋。
整个面试的过程，都是围绕着我的简历来问问题，问的十分的仔细。（这里备注一下，一般较好的公司面试的时候都喜欢揪着细节处不停地发问，所以，请不要把自己的经历夸大得太过分……）
比如：当初在某公司是跟谁干活？模型数据哪里找的？回测结果如何？模型参数怎么设置？建模的时候遇到了什么BUG？
整个面试过程都是轻松加愉快的：
重点来了：
面试的最后阶段，面试官说：
最后给你来一个开放式的题目：请想出三个策略，是百分之百亏钱的——不是大概率，而是百分百！
当时我就蒙了，百分百亏钱，反过来，不就是百分百赚钱吗？
有吗？有这样的策略吗？？？
当时满脑子都是K线均线K线均线K线均线……
面试官看到我快要憋出屎来的样子，说了一句：有研究过分级基金吗？
我说，有过少许研究……
然后……就想到无风险套利……无风险套利不就是理论上的百分百盈利吗？
将所有无风险套利反过来做，不就是百分百亏损吗？
然后我就答了两个……
后来，面试官给我留了一个邮箱。
说：现在想不到不要紧，回去再想五个出来，发到我的邮箱上。然后把最能体现你投研能力的报告和代码都一并发给我看看。
再后来，回家，过了那道紧张气，冷静下来，终于总结出：
任何有双轨价格和衍生品种的标的，都可以构造出百分百亏钱的策略。
最后我想了十一个，发了过去。（问我到底有哪十一个的各位，不要私信我，请自己想去，哈哈。）
我第一次觉得，金融学里面的一价定律，是这么的高大上。
把这次面试经历写下来，其实是想说：
1. 思维固化是一件很可怕的事情，应该多思考，跳出原有的框架。
2. 正如我上一篇所说的：金融学的直觉（Financial Intuition）真的很重要。
最后，临结束的时候，两位基金经理问我有没有什么问题，我问了一句：贵公司会倾向于招名校的学生吗？我们这种非985学校的学生会遭到歧视吗？
其中一位回答：从历史上看，我们公司是有这个倾向，你也学过经济学，学历其实就是反映出某种信息嘛。但是，这么多年来，根据我的观察，名校毕业生和是否能在市场赚钱是没有任何关系的，你看马云就知道了。学历只是一块敲门砖，做投研，关键还是看个人能力。
听到这句话，我对这间公司的好感度瞬间up。
至于面试结果……
之后有机会，再补充吧。
以上。
冼尼玛 2015.09.19