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得知Deaton获奖，一开始还是略感意外的，然而仔细回想一下，其实这个奖也完全是情理之中。

前几天我送一位Boston College的教授去机场，在机场等飞机比较无聊，就找了家喝茶聊天的地方。也是从知乎受到了启发，我们聊到了这个问题：“为什么有些城市会「收入低，物价高」，有经济学原因吗？”我问这位教授，这个东西可不可能用AIDS和这位教授刚present的Random Coefficients去做，他说这个识别非常困难，不过这方面Deaton已经做了非常多的工作，如果你想在这方面有所研究，可以去参考他的文献。

Deaton在需求系统、质量（价格）指数、不平等度量等问题上都有非常突出的贡献，可以说这次获奖也是实至名归。

上面提到了AIDS（Almost Ideal Demand System），这可能也是Deaton学术上最大的贡献之一。直到现在，AIDS仍然是需求估计，特别是涉及到福利分析时最有用的工具之一。出于专业的关系，我就这方面的贡献做一个简单的介绍。

那么什么是AIDS呢？我想学过经济学的人应该都学过需求函数。然而直接估计市场上加总的需求函数仍然显得十分粗糙，对于接下来更多的分析更是无能为力。所以对于需求的估计必须从更微观的角度，即从效用函数出发，推导出消费者在恰当假设下的选择，进而推断消费者偏好。

然而在六七十年代，很多经济学家尝试了不同的demand system，然而学者发现当这些需求系统遇到实际数据时，很难满足效用最大化而导出的推论。比如消费者面临的选择不是单一的，需求系统的不同方程代表了消费者在不同商品上的需求。比如第一个方程为食品支出上的需求，第二个方程为酒水支出的需求，而可以想见，食品和酒水支出是互补的，因而其参数之间必然存在着某种限制。而Deaton and Muellbauer (1980, AER) 的文章则提出了AIDS解决了这一问题。

Deaton 和 Muellbauer从支出函数出发，使用了一个符合效用最大化的函数设定形式，其本质上是对任意需求系统的一阶逼近。此外，AIDS的另外一个好处是，不像BLP本质上属于离散选择模型的算法，AIDS在适当的处理下是一个线性系统，虽然需要估计非常多的参数，但是其计算复杂度却并不高。

为什么为了估计需求函数也需要这么大费周章呢？因为AIDS系统基本术语结构模型的范畴，其估计的参数是政策不变的消费者的支出函数，这就为后面的反事实、福利分析提供了坚实的基础。比如，因为通过AIDS可以轻易得到支出函数的参数，因而当市场上价格水平、某种商品的价格发生变化时，就可以使用补偿变化（compensating variation）来度量消费者福利的影响。而有了研究消费者福利的工具，就给政策制定提供了极大的方便。

二、消费与收入之间的关系——关于家庭行为的研究

来源：《经济学动态》 2013年第1期作者：陈建东、王皊皊

迪顿关于家庭行为的研究，主要集中在家庭和个人的需求、消费以及储蓄等方面。其标志性著作是和米尔鲍尔（J. Muellbauer）合著的《经济学与消费者行为》（1980a）。书中迪顿对消费者行为的研究范式和相关问题进行了比较全而的综述和总结，阐述了有关消费者行为的经济理论以及在经济分析中的作用，对模型的构建和实证检验都力求做出合理的解释。通过引入现代消费行为经济学研究中的对偶理论，着重讨论了这一理论在福利经济学和计量分析中的应用。之后，他们又在《美国经济评论》上发表了一篇题为《几近理想的需求系统》（1980b）的论文。2011年该文入选1970年以来《美国经济评论》最顶级的20篇论文之一。在这篇论文中，他们根据斯通（Stone）的消费需求理论，利用鹿特丹（Rotterdam）支出模型与对数转换模型（translog model）的函数逼近方法，提出了一个几近理想的需求系统（Almost Ideal Demand System，AIDS）。这个模型除了具有鹿特丹模型与对数转换模型的一般特性外，还非常接近线性，比较容易估计和预测；它可以对任意的需求系统给出一个一阶近似，具有与已知家庭预算数据相一致的函数形式，能够较好地满足消费者选择公理。AIDS为衡量消费者对价格和收入的反应提供了一个工具，因此被广泛应用于经济分析中，如用来解释福利经济学、政府购买的消费效应、各种政策制定及影响等，具有较强的实用性和政策导向性。后来这一系统被称为迪顿-米尔鲍尔系统，目前该系统己经成为消费者需求实证分析的标准。

迪顿对于储蓄行为的研究也做出了重要的贡献。他和其合作者（Deaton et al，1985）在研究关于跨期储蓄和劳动供给时，介绍了用截而的时间序列构造真实而板数据的方法。这篇文章以及后来的研究被广泛地引用和运用。根据凯恩斯的消费理论，一直以来人们认为消费变动趋势小于收入变动趋势的现象，是由持久收入而不是由当期收入决定的，而且持久收入相对于当期收入要平滑些。1987年，很多时间序列分析者发现，美国以及其他地方个人平均收入是一个正的一阶自回归的单位根过程（a unit root process with positive autocorrelation in first differences）。迪顿认为，如果这个结论是正确的，对劳动收入的一个单位冲击就会转化成对持久收入的很大冲击。那么对持久收入假说的预测，不是消费比收入平滑（数据显示的结果），而是收入比消费平滑。迪顿在《消费的生命周期模型，理论与证据一致吗?》（1987）一文中，检验了影响消费者行为的生命周期模型的有效性，通过对消费和劳动力供给的代表性代理模型（agent models）做简单的非参数检验，以及对可支配收入的时间序列特征和基于生命周期模型假设下的消费行为简单化的研究，迪顿指出持久收入比当前收入更不平滑。对于为何消费比收入平滑，持久收入理论无法提供一个直接并被广泛接受的解释，因此消费的平滑性不能直接用持久收入理论来解释。迪顿在《为什么消费如此平滑?》（with J. Campbell，1989）一文中，从总消费角度出发，通过分析美国季度消费数据的变化规律，构建一个储蓄和劳动收入的两变量VAR模型，对霍尔（R.Hall）的随机游走（random walk）假说进行了检验。结果表明，持久收入事实上并不比当期收入平滑。相对于持久收入假设中的消费函数形式，由实际的消费数据所计算出的消费支出波动性更小，居民消费没有像理论假说所描述的那样随着收入变化而发生同步变化，居民消费对收入冲击的反应表现得过于平滑。迪顿将这种实际消费小于理论估计值的消费现象称为消费的“过度平滑性”（excess smoothness）。迪顿的这一思想，即消费支出的变动趋势小于收入的变化，消费表现出了一个惊人的平滑性，也可以表述为，在时间序列数据中，消费的变化和预期收入正相关（过度敏感性，excess sensitivity），对不可预期收入不敏感（过度平滑性），这一理论后来被称为“迪顿悖论”。

迪顿另外两篇关于储蓄的文章也对后来的相关研究产生了很大的影响。关于缓冲库存储蓄（on buffer stock saving）的文章（Deaton，1991）描述了一种静态均衡，即消费者不能借钱但可以储蓄，他们拥有可以短期平滑消费的资产，但没有积聚大量财富。当消费者相对缺乏耐心且劳动收入随时间独立同分布时，资产就起到了缓冲库存的作用，保护消费不受收入减少的影响。如果收入过程是正的自相关且固定不变，那么资产仍可以用来缓冲消费。当劳动收入是一个随机游走的过程，对缺乏耐心的且流动性受限的消费者来说，这是一个相对其收入的最佳消费。另一篇文章（Deaton & Paxson，1994）探讨了跨期选择、保险金和不平等之间的关系，他们认为跨期选择模型，比如那些具有较强预防性动机和流动性约束的跨期模型，不但能够限制甚至能够阻比不平等的扩散，而且还能够分担个人风险。这篇文章催生了宏观经济学领域中关于消费保险的诸多研究，虽然这些研究仍存在很多分歧。

1991年迪顿应邀在牛津大学的克拉伦登讲坛（the Clarendon Lectures）进行学术讲座，他利用这次机会融会贯通了自己和其他学者有关消费的研究，并于次年出版了专著《理解消费》（1992）。该书介绍了1990年代初经济学家对消费的理解，指出在消费研究领域，一直坚持实证研究和理论研究相结合，而且大部分研究都是明确地以微观个体的理性决策为前提，以生命周期内对特定时期的约束为条件，以模型和对数据收集处理的高度技术性为特点的。

三、针对发展中国家的生活标准和贫困水平的研究——关于贫困、健康以及福祉问题的研究

来源：《经济学动态》 2013年第1期作者：陈建东、王皊皊

迪顿之前主要是对收入、储蓄、价格等微观经济现象进行计量分析的。后来他的研究集中在贫困、影响健康的决定因素、福祉等方面。

1.贫困问题研究

从20世纪80年代中期开始，迪顿除了关注经济发展问题外，还一直致力于贫困度量问题的研究，特别是如何调整基于空间价格差异的标准收入以及购买力平价（PPP）汇率对全球贫困和不平等的影响。迪顿（2005）认为，世界银行定义的贫困计算方法是对每天生活不足1美元人数的简单统计，虽然这种方法比较简单透明但实际操作性差。迪顿及其合作者（Deaton，2010d；Deaton & Dupriez，2011）提出了通过购买力平价（PPP）汇率计算出国际价格差异来比较不同国家间人们的生活标准。由于PPP汇率指数的经常性调整，使得PPP汇率指数在衡量贫困时具有不确定性，修订后的汇率指数对改变实际的贫困状况没有起到很大的作用。针对贫困人口大幅度上升（将近10亿）的现象，迪顿（2010d）认为，这是由于全球贫困线不恰当设定导致的，目前使用的ICP更新程序也是不完善的，它会导致国家贫困线下降而全球贫困线上升。基于盖洛普世界民意调查的数据，迪顿还指出，在使用国际数据特别是用其对比贫富国家情况时，应该对使用的数据抱有怀疑的态度，因为数据的差异会导致非常不同的结果。对于未来全球贫困线的设定，迪顿认为可以有两种不同的方法：一种是目前广泛使用的、基于贫穷国家的贫困线，比如印度的1卢比贫困线或者全球贫穷国家的平均贫困线。虽然这些贫困线不会随着时间而改变，然而ICP的不断修订改变了这些贫穷国家的相对购买力平价，全球贫困线就不可避免地随之变化。另一种是基于富裕国家每人每天1美元的国际贫困线，也是迪顿比较认同的一种方法，它仅根据美国的CPI进行更新。由于每天1美元标准被大多数发达国家的非政府组织和国际组织使用，因此按美元衡量的贫困线更容易被接受。

此外，迪顿还对印度的贫困问题做了专门的研究。基于印度1990年代是“生活标准空前提高”时期还是“普遍贫穷”时期的争议，迪顿等（Deaton & Dreze，2002）根据贫困发生率（headcount ratio）即贫困线以下人口的比例，利用印度NSS （ National Sample Survey）调查数据，重新考虑了贫困发生率和其他贫困指数的标准。他们指出在三个参考期（1987-1988年，1993-1994年和1999-2000年）内，大多数州的贫困呈现出持续下降趋势。修订后的贫困估计与人均支出、州内产出和实际农业工资是一致的。通过对1993-1994年和1999-2000年NSS数据的分析，他们认为1990年代印度的不平等呈现明显上升趋势，各州内部特别是城市地区以及城乡之间的经济不平等扩大了。具体表现在：各州之间人均支出有很大的差异，特别是印度南部和西部地区；城乡人均支出的差距上升；大多数州城市内部的不平等也在扩大。通过考察健康、教育等发展指标对贫困的影响，他们还发现，社会进步在不同领域中也是不平衡的。在某些领域能够加速进步，但在另一些领域可能会减缓甚至衰退。并没有可靠的证据说明20世纪90年代的印度是“空前进步”还是“普遍贫穷”。迪顿进一步在《印度贫困大辩论》（with V. Kozel，2005）一文中，解释了政治和统计因素在这场关于印度贫困大辩论过程中的相互影响，提出虽然没有人口普查数据来提供证据，但是还是有充分的事实表明：一方而印度的贫困人口数确实下降了；另一方而印度政府对贫困发生率的下降幅度过于乐观，特别是在农村地区。该论文还涉及到有效的问卷设计、报告期、无回应调查、调查数据的完善、贫困线的设定等相关问题。

衡量印度贫困一般使用的是一系列来自NSS的家庭调查数据，但很多学者对调查结果、印度政府使用的贫困线以及计算印度贫困的消费价格指数提出了质疑。迪顿（2008a）利用NSS关于食品的数据，比较了印度官方价格指数、印度农业劳动者的消费价格指数（the Consumer Price Index for Agricultural Labourers ，CPIAL）和印度产业工人的消费价格指数（the Consumer Price Index for Industrial Workers ，CPIIW），他发现贫困线的设定确实会受到在衡量通货膨胀时可能出现错误的影响，和许多其他国家一样，印度的贫困度量问题也长期受到悬而未决的调查数据和国民核算之间不透明的影响。

2.福祉问题研究

一般而言，对人们生活满意度的调查都会提供一些直接、且容易收集的、与福祉信息相关的指标，比如经济地位、健康、家庭环境等。迪顿对这一问题的研究主要是针对收入与福祉之间的关系即“幸福是否可以用金钱来购买”这一经久不衰的话题展开的。迪顿在与诺贝尔奖得主卡尼曼（D. Kahneman）合著的《高收入提高了生活评价但没有改善情感福祉》（2010）一文中比较系统地阐述了两者的关系。他们指出，作为主观幸福感的两个方面，情感福祉（Emotional well-being）指的是一个人每天所经历的情感特征，即能够使人生活愉快或者不愉快所表现出来的高兴、紧张、悲伤、愤怒等情感的频率和强度。而生活评价（Life evaluation）指的是人们对自己生活的构想。传统的主观幸福感调查一般强调的是生活评价，特别是对人们生活满意度的调查。通过对45万多份盖洛普健康方式幸福指数的调查问卷报告进行分析，他们还发现影响情感福祉与生活评价的因素是不同的：收入和教育与生活评价是密切相关的，而健康、照顾、孤独相对更能反映出情感变化。前者对社会经济形态比较敏感，而后者对能够引起情感变化的环境比较敏感。一般而言，人们的生活质量在逐步上升，情感福祉虽然也有所上升，但幅度并不明显。但低收入会加剧因为离异、疾病和孤独等不幸带来的痛苦，从而影响了情感福祉。因此迪顿得出结论，钱多不一定能带来更多的幸福感，但钱少一定是与情感痛苦有关；高收入得到的是生活满意度，不是幸福本身；而低收入是与较低的物质生活和情感福祉相关的。

基于盖洛普世界民意调查报告，迪顿分析了世界各地的收入、健康和福祉之间的关系。他指出，人均GDP较高的国家，人们的生活满意度也比较高，而最贫穷国家的收入增加会使得生活满意度大幅度提高。如果对人均收入取对数，则全球范围内，平均生活满意度和人均GDP接近线性关系。除一些收入非常高的国家，对世界上大多数国家而言，生活满意度会随年龄的增加而递减。健康满意度也会随着年龄增长而递减，并且在中低收入国家比在高收入国家更显著。此外，迪顿还对美国等国家的福祉问题做了研究并进行了比较。他提出比较各国福祉的高低，直接询问人们的自身情况或许比用货币指标衡量更真实。美国与其他国家如塔吉克斯坦相比，他们在消费的商品和服务上有很大差异，因此要对这些商品和服务进行比较几乎是不可能的，而对人们的生活情况进行简单的询问相对比较容易，而且其准确度也并不逊色。迪顿在分析盖洛普公司2006年全球幸福调查报告时还发现，人们的生活满意度与人均GDP之间几乎呈现正相关关系，即国家越富裕，人民就会越幸福。

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今年的新科诺奖经济学得主的学术贡献还有很多方面没有涉及，也并没有深入的展开论述，本文为大家提供一个简单的脉络，以祝贺迪顿的获奖以及对人类不平等的、福利、关注贫困等社会的传统话题的持续研究。

整合自知乎、《经济学动态》

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