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状态空间模型设置的前提条件和结果的经济学解释

发布：春卷丫 | 分类：会计库

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计量小白目前正在自学状态空间模型，在好多书和文献上看到前期要满足ADF单位根检验和协整检验，只要满足这两条就可以了吗？比如说我想研究居民的手持现金比例和GDP增长速度，这俩都是一阶单整并且协整，然后就可以了 ...

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计量小白目前正在自学状态空间模型，在好多书和文献上看到前期要满足ADF单位根检验和协整检验，只要满足这两条就可以了吗？比如说我想研究居民的手持现金比例和GDP增长速度，这俩都是一阶单整并且协整，然后就可以了吗？他们俩的OLS回归结果不显著，拟合状态不好的话行不行？因为看初始参数设定，C（1）是OLS截距，C（2）是log（残差平方和），OLS结果不好不会造成影响吗？结果的话，量测方程和状态方程是不是都要通过P值检验才行，他们的系数和方差都代表什么含义呢，怎样用经济学解释，希望能有个明确的答案！！而且看了一篇文章不太懂，希望大神能告诉我文中是怎么做的，谢谢！！

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