巴塞尔协议整个框架介绍-经管之家官网！

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最近决定要考frm了，找到了一篇关于介绍巴塞尔协议的文章，感觉还行，可以帮助你在学习英文版之前的就对巴塞尔协议有个很好的理解，部分内容如下：

IRB法的基本思想是银行对信用风险的内部测量是根据与借贷者及交易对手过去交易记录的分析，以及对借贷者、交易对手的违约情况进行评定后，所给予的相应评级，银行对其内部评级的每一等级估计其违约概率、特定违约损失和风险敞口，而内部评级法的风险权重就是由这三个因素的函数决定的，这个函数将三个因素转化成监管风险权重，与此同时，银行通过将每个客户资信情况的评估结果转换为对未来潜在损失量的估计值，并以此构成确定最低资本要求的基础。

IRB主要包括五个基本要素：敞口分类、风险因素、风险权重、最低要求、根据最低要求制定的监管方法。

　　1． 敞口分类包括：公司敞口、主权敞口、银行敞口、零售敞口、项目融资敞口以及股权敞口。

　　2． 风险因素：一违约概率（probability of default简称PD）即特定时间段内借款人违约的可能性；二特定违约损失率（loss given default LGD）即违约发生时风险暴露的损失程度；三风险暴露（exposure at default简称EAD），即对某项贷款承诺而言，发生违约时可能被提取的贷款额；四期限（maturity 简称M）即某一风险暴露的剩余经济到期日。

　　3． 风险权重

　　（1） 风险权重是用敞口相关违约概特定违约损失率以及期限推导出来的。

　　（2） 风险加权资产=交易敞口×风险权重

2．1．3 IRB法的主要公式和模型

　　1． 风险权重规定为:

　　ＲＷＣ=Ｍｉｎ{（ＬＧＤ/50）ＢＲＷＣ(ＰＤ)[1+ｂ(ＰＤ)×(Ｍ-3)]；12．5×ＬＧＤ}

　　其中BRWC（PD）和b（PD）分别为基准风险权重和期限调整因子。

　　ＢＲＷＣ(ＰＤ)=976．5×Ｎ[1．118×Ｇ(ＰＤ)+1．288]×[1+0．0470×（1-ＰＤ）/（PDexp0．4428）]上式中,Ｎ(ｘ)为标准正态分布函数,即:Ｎ(ｘ)=∮1(2π)12ｅ(-ｘ2)ｄｘ　(3)Ｇ(ｘ)为Ｎ(ｘ)逆函数。

　　b（PD）分为盯市模型（mark-to-market，MTM）和违约模型（default-mode，DM）两种模型形式，这两种模型都是银行业内普遍使用的信用风险管理模型，而经济资本对期限的敏感性在很大程度上取决于这一选择。

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