关于面板数据两个回归之间系数差异的显著性检验问题-经管之家官网！

我利用面板数据对相同样本不同时间段内进行了两次回归，现在想要检验这两次回归中系数之间差异是否显著，看到论坛里大家说可以用suest命令，可是我的并不是不同样本之间的回归，而且两次回归的时间段之内还有重叠，不知道应该用什么方法，向大神求助。
我研究的基本问题如下：
我想要利用双重差分模型研究某项政策在不同时期的影响，基本模型为：
Y=a1*X1+a2*X2+a3*Dummy个体+a4*Dummy时期+a5*Dummy个体*Dummy时期
X1和X2是控制变量，不重要；Dummy个体是个体的虚拟变量，政策作用到的对象取值为1，否则为0；Dummy时间是时期的虚拟变量，当政策实施后为1，实施前为0；我所要关注的是虚拟变量交叉项的系数a5，a5可以衡量政策对于个体的作用。
现在的问题是，假设政策实施前为P0，我将政策实施后的时期分为了P1和P2，分别跟P0做了对比，进行回归，也就是可以衡量政策这两个不同时期内对于个体的作用。因为两个回归之间的时期是有重叠的，第一个回归是P0+P1，第二个回归是P0+P2，请问有办法衡量这两个回归之间系数a5的差异吗？
问题写得比较啰嗦，能看完就已经很感谢了，跪求大神帮助！