stata做dcc garch模型的具体操作求助-经管之家官网！

经济学管理学金融学统计学

您当前的位置> 会计>>

stata做dcc garch模型的具体操作求助

发布：peto159236 | 分类：会计库

关于本站

人大经济论坛-经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析包括等相关资源。
经管之家是国内活跃的在线教育咨询平台!

提供"微信号、微博、抖音、快手、头条、小红书、百家号、企鹅号、UC号、一点资讯"等虚拟账号交易，真正实现买卖双方的共赢。【请点击这里访问】

TOP热门关键词

专题页面精选

免费学术公开课,扫码加入

各位大神你好！有一些关于用stata做dcc garch模型的具体操作问题想请教一下，求帮忙谢谢！
to examine the hedging capability of Financial asset A against others. There are two variable steps in this procedure for this model:The first order univariate GARCH models are estimated :

-The mean equation: rt = c + Q rt + et-The variance equation: ht = c + W e^2t-1 + X ht-12.

The correlation component ρt is maximized in the second step:
ρt = ( 1−α−β) ρ + α(εt−1)(έt−1) + βρt−1

Then the question come as I want to extract the time varying correlations ρt from the above model into a separate time series for each sector.

ρt are regressed on dummy variables representing market turmoil to test Stock A as a hedge and safe haven asset against stock sector risk:
ρt = γ0 + γ1D (rstockq10) +γ2D (rstockq5) + γ3D (rstockq1)

where D represent dummy variables that capture extreme movements in the underlying stock sectors at the 10%, 5%, and 1% quantiles of the most negative stock returns.

我输入这命令对吗？
mgarch dcc (XBTUSDBGNLCurncyR1BRLUSDCurncyL3 RUBUSDCurncyR2 INRUSDCurncyL1 CNYUSDCurncyL2 ZARUSDCurncyR3 =, arch(1) garch(1))

得出dcc的图表后如何用取出correlation的数据和应该输入什么命令做这个回归分析？
ρt = γ0 + γ1D (rstockq10) +γ2D (rstockq5) + γ3D (rstockq1)
万分感谢!!

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP

本文关键词：

本文论坛网址：https://bbs.pinggu.org/thread-6541304-1-1.html

上一篇 | Valuation: measuring and managing the ...

下一篇 | 如何用stata对数据进行消通胀处理？

会计库精彩帖子推荐更多

您可能感兴趣的文章

本站推荐的文章

人气文章

本文标题：stata做dcc garch模型的具体操作求助

本文链接网址：https://bbs.pinggu.org/jg/huiji_huijiku_6541304_1.html

1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责；
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，不作出任何保证或承若；
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。

stata做dcc garch模型的具体操作求助-经管之家官网！

会计库