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发布:lynancy1217 | 分类:会计库

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请前辈指点以下命令的结果如何?内生性检验通过了吗?第一阶段中F小于10,有关系吗?Summaryresultsforfirst-stageregressions-------------------------------------------Variable|SheaPartialR2|PartialR2|F(2,10 ...
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请前辈指点以下命令的结果如何?内生性检验通过了吗?第一阶段中F小于10,有关系吗?
Summary results for first-stage regressions
-------------------------------------------
Variable | Shea Partial R2 | Partial R2 |F(2,1056) P-value
sub_w | 0.0175 | 0.0175 | 9.42 0.0001
Underidentification tests
Ho: matrix of reduced form coefficients has rank=K1-1 (underidentified)
Ha: matrix has rank=K1 (identified)
Anderson canon. corr. N*CCEV LM statistic Chi-sq(2)=18.82 P-val=0.0001
Cragg-Donald N*CDEV Wald statistic Chi-sq(2)=19.16 P-val=0.0001
Weak identification test
Ho: equation is weakly identified
Cragg-Donald Wald F-statistic 9.42
See main output for Cragg-Donald weak id test critical values
Weak-instrument-robust inference
Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation
Ho: B1=0 and overidentifying restrictions are valid
Anderson-Rubin Wald test F(2,1056)=2.96 P-val=0.0521
Anderson-Rubin Wald test Chi-sq(2)=6.03 P-val=0.0491
Stock-Wright LM S statisticChi-sq(2)=5.99 P-val=0.0500
Number of observations N= 1565
Number of regressors K= 17
Number of instruments L= 18
Number of excluded instruments L1 = 2
IV (2SLS) estimation
--------------------
Estimates efficient for homoskedasticity only
Statistics consistent for homoskedasticity only
Number of obs = 1565
F( 17,1057) = 38.35
Prob > F = 0.0000
Total (centered) SS =.8265756735 Centered R2 = 0.2982
Total (uncentered) SS =.8265756735 Uncentered R2 = 0.2982
Residual SS =.5801050957 Root MSE = .02324
Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic): 18.822
Chi-sq(2) P-val = 0.0001
------------------------------------------------------------------------------
Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): 9.418
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size 19.93
15% maximal IV size 11.59
20% maximal IV size 8.75
25% maximal IV size 7.25
Source: Stock-Yogo (2005).Reproduced by permission.
------------------------------------------------------------------------------
Sargan statistic (overidentification test of all instruments): 1.228
Chi-sq(1) P-val = 0.2678
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