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关于公司金融面板数据样本选择的简单问题，想不明白

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研究公司治理或者投融资行为等等要选择上市公司多年的数据各个学者有两种选择，第一是选择平衡数据，某年之前上市的公司，然后固定时间和截面效应(每个企业稳定差异性)做面板分析还有就是选择非平衡数据，每年的样本 ...

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研究公司治理或者投融资行为等等要选择上市公司多年的数据
各个学者有两种选择，第一是选择平衡数据，某年之前上市的公司，然后固定时间和截面效应(每个企业稳定差异性)做面板分析
还有就是选择非平衡数据，每年的样本数不同，设置时间和行业的虚拟变量，然后应该是全样本直接回归。
除了后者有更全面的样本这一优点外，这两个方法的适用性有什么要求和倾向没，再就是各有什么优势。
另外，如果面板数据中交互项中有一半是时间虚拟变量(如指数或者总量数据，每一年对于截面公司都是相同的)，那是不是在回归中加入这个变量和选择时期固定效用是等同的！

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