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随机过程在各个领域均有应用,在金融数学里,有不少大教授从事这方面的研究.本人在英国求学,推荐几本自己读过的参考书.1.MarkovChains(CambridgeSeriesinStatisticalandProbabilisticMathematics)J.R.Norris(Author)此 ...

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随机过程在各个领域均有应用, 在金融数学里, 有不少大教授从事这方面的研究. 本人在英国求学,推荐几本自己读过的参考书.
1. Markov Chains (Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics)J. R. Norris (Author)
此人目前是剑桥统计实验室的系主任, 此书简单明了, 对于CTMC做了不少描述, 书中举例不多, 但很精辟, 对于初学者最适合不过.
2. Probability and Random Processes (Oxford University Press)Geoffrey R. Grimmett, David R. Stirzaker (Author) Grimmett是剑桥统计实验室的大教授, Stirzaker则任教于牛津数学系, 强强联合, 此书堪称随机过程的活字典, 内容特点是全, 从Markov chain到Diffusion processes均有涉及, 同时书中有大量习题.我看到不少大教授拿此书作为参考书.
One Thousand Exercises in Probability (Oxford University Press 2001)
Geoffrey R. Grimmett, David R. Stirzaker (Author) 这本书其实就是上一本的配套习题集+答案详解. 对于做随机过程研究的, 它也是十分难得的参考资料.
3.
(a). Probability and Statistics by Example: Volume 1, Basic Probability and Statistics (v. 1) (b). Probability and Statistics by Example: Volume 2, Markov Chains: A Primer in Random Processes and their Applications (v. 2) Cambridge University PressYuri Suhov (Author), Mark Kelbert (Author)
Yuri Suhov目前在剑桥统计实验室任教, 两本书, 分上下两卷, 有些观点比较新颖, 知识点讲得比较细, 对于理解随机过程很有帮助, 适合做辅助参考书.
4. Basic Stochastic Processes
Zdzislaw Brzezniak, Tomasz Zastawniak(Author)
这本书虽然以前推荐过，
还是觉得很喜欢，
有习题并带解答，本书适合初学者。两位教授目前均在York大学任教，Brzezniak 目前在剑桥牛顿研究所主持一个关于随机偏微分的研究课题。此书论坛上也有, 象征性收取1个金币.

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