计量经济学Stata命令小全-经管之家官网！

免费学术公开课,扫码加入

以下是计量涉及到的Stata命令，供大家复习用。

insheet using 【引入数据】

gen lny=ln(y) 【定义变量】

twoway scatter lny lnx1 【散点图】
reg y x 【回归】
di _b[_cons]+_b[x1]*2 【带入值预测】

一、异方差
predict e,resid 【记录残差项】
gen esq=e^2
scatter esq lnx2
G-Q检验
sort x2 【排序】
drop in 13/19 【去值】
reg lny lnx1 lnx2 in1/12
ereturn list
gen rrs1=e(rss)
dis rss2/rss1
dis invFtail(9,9,0.05) 【F值】
White检验
clear
gen lnx1lnx2=lnx1*lnx2
reg esq lnx1 lnx2 lnx1sq lnx2sq lnx1lnx2
dis e(N)*e(r2)
dis invchi2tail(5,0.95) 【χ2值】
加权最小二乘法（WLS)
predictnl w0=exp(xb())
gen w1=sqrt(w0)
vwls lny lnx1 lnx2,sd(w1)

二、序列相关
predict uhat,resid
twoway line uhat year,yline(0)
tsset year
twoway scatter uhat L.uhat,xline(0) yline(0) 【L.uhat为滞后一期的uhat】
D.W.检验
estat dwatson
gen t=year-1977
gen t1=t^2
reg y x t1
estat dwaston
LM检验
predict uhat1,resid
reg uhat1 x t1 L.uhat1
di e(N)*e(r2)
di invchi2tail(1,0.05)
补充：
gen t=_n 【记录序号】
gen x1lag1=x1[_n-1] 【滞后一期】

cor x1 x2 x3 x4 【相关系数】
多重共线、随机解释变量用到的命令上面都有了，不重复乐~

既然每学期都会有很多爱学习的童鞋分享，那就再更新一下：

三、RESET检验：

tsset year
gen y2=y^2
gen lny2=(lny)^2
reg lny lnx
gen r21=e(r2)
prais lny lnx lny2, corc
gen r22=e(r2)
di (r22-r21)/((1-r22)/(35-4))
di invFtail(1,31,0.05)

四、函数形式设定偏误检验

tsset year
ameans y
gen y2=y/r(mean_g)
gen lny2=ln(y2)
reg lny lnx1 lnx2
gen rss1=e(rss)
reg y2 x1 x2
gen rss2=e(rss)
di (e(N)*ln(rss2/rss1))/2
di invchi2tail(1,0.05)

五、格兰杰因果关系检验

ssc install gcause （下载格兰杰因果检验程序gcause）

gcause y x,lags(1) （滞后1 期）
estat ic （显示AIC 与BIC 取值，以便选择最佳滞后期）

gcause y x,lags(2) （滞后2 期）
estat ic （显示AIC 与BIC 取值，以便选择最佳滞后期）

特别说明，在选定滞后期后，对于因果关系检验，该方法提供F检验和卡方检验。如果两个检验结论不一致，原则上用F检验更好些。因为卡方检验是一个大样本检验，而实证检验所能获得的样本容量通常并不大，如果采用的是大样本，则以卡方检验结果为准。不过，通常情况下，大样本下两个检验结论一致，所以不用担心。综上，F检验适用范围更广。

六、模型预测

adjust lnx1=4.4104926 lnx2=4.6273523,se ci 【点预测值的置信区间】

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP