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做关于进出口贸易和地区GDP方面的研究,要做JJ协整、响应脉冲和方差分解。导师说差分后的序列的经济意义和原序列不一样,我不知道如何解释。下面是我做的步骤:1、原序列取对数后,出现2个一阶,1个二阶的;2、由于J ...
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1、原序列取对数后,出现2个一阶,1个二阶的;
2、由于JJ协整说法是要同阶单整。
所以把二阶的差分后成一阶跟其他2个一阶建立VAR模型,VAR模型检验稳定。
3、JJ协整响应和方差都OK
就是弄不懂这样建立起来VAR模型后,做JJ协整、相应和方差的话经济意义怎么解释啊?
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