上财金融学院《时间序列与随机过程》课件-杨金强、王安兴-经管之家官网！

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上海财经大学研究生教学与进度表

2011至2012学年第二学期

课程名称：时间序列与随机过程授课教师：杨金强，王安兴

授课对象：博士 年级专业：10金融数学与金融工程，10信用管理

课程性质：专业选修课 课程代码：310194

课程序号：1161 学分：2

考核方式： 闭卷 % 开卷 % 讨论 40%

论文60 % 案例 % 考勤 %

其他 %

上课时间：周一 13：20——16：10 起始日：2月20日总课时：36

教 室：4202

教材及主要参考书目：《金融时间序列分析》，Ruey S.Tsay 著， 王辉 潘家柱 译

专业论文与研究报告

课程内容及进度安排：

周 次 日 期 授 课 内 容 授 课 方 式

1 2/20 状态空间与卡尔曼滤波 讲授

杨金强

2 2/27 卡尔曼滤波的应用 讲授

杨金强

3 3/5马尔科夫链，蒙特卡罗方法及应用 讲授

杨金强

4 3/12 部分信息下的最优投资与消费问题 讲授

杨金强

5 3/19 非完全市场下的实物期权定价 讲授

杨金强

6 3/26 Dynamics of entrepreneurship under incomplete markets Presentation

杨金强

7 4/2The economics of hedge funds: Alpha, fees, leverage, and valuation Presentation

杨金强

8 4/9Stochastic interest rates and the q theory of investment Presentation

杨金强

9 4/16 违约风险与期权定价理论前沿专题（一） 讲 授

王安兴

104/23 违约风险与期权定价理论前沿专题（二） 讲 授

王安兴

114/30 违约风险与期权定价理论前沿专题（三） Presentation

王安兴

125/7违约风险与期权定价理论前沿专题（四） Presentation

王安兴

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