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[hide]作者：周爱民出版社：厦门大学出版社内容简介本书计划从股市价格泡沫的不同度量方法入手,介绍如何度量股市价格泡沫以及各种不同方法的有效性。并将证券监管当局的调控政策对股市价格的影响通过价格泡沫的行为方 ...
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出 版 社：厦门大学出版社
内容简介
本书计划从股市价格泡沫的不同度量方法入手, 介绍如何度量股市价格泡沫以及各种不同方法的有效性。并将证券监管当局的调控政策对股市价格的影响通过价格泡沫的行为方程得到体现, 通过模拟政策对泡沫的影响得到政策对股市价格成长的影响, 从而能准确得到价格成长与理性扩容之间的辩证关系。并结合沪、深两地股市实际数据, 对模型进行定量构造、计算和分析, 以得出能作为监管当局决策依据的参考性结论, 应具有较强的可操作性。
目录
写在前面的话
回忆恩师
第一章 新版的鲁滨孙漂流记
第一节 跨时分析的模型框架
第二节 跨时分析中的函数假设
第三节 跨时分析模型的拉格朗日解法
第四节 “隔夜”的“椰子”最香甜
第二章 李嘉图对等原理
第一节 赋税的作用
第二节 债券其实就是白条
第三节 连锁信与非蓬齐对策
第三章 两部门跨时模型
第一节 函数形式的变化
第二节 两部门跨时模型的解
第三节 跨时模型的变分解法
第四节 两元效用函数的情况比较
第四章 跨时模型的拓展
第一节 再考虑赋税的情况
第二节 再考虑借债的情况
第三节 既收税又借债的情况
第四节 三部门的跨时模型
第五章 货币战争
第一节 克洛尔约束下货币发行没有掺水的情况
第二节 克洛尔约束下货币发行掺水的情况
第三节 费雪约束下货币发行的情况
第四节 既收税又借债还发行货币的情况
第六章 股利现值定价模型
第一节 连续跨时模型的变分解法
第二节 离散跨时模型的拉格朗日解法
第三节 股利现值定价模型
第四节 股利现值定价模型的讨论
第七章 理性股市中的“大道定理”
第一节 价格与人均股本之间的关系
第二节 人均股本与人均炒股收益之间的关系
第三节 价格与人均炒股收益之间的关系
第四节 价格、人均股本与人均炒股收益的路径
第八章 理性扩容速度与价格成长的关系
第一节 黑洞、白洞与虫洞
第二节 新变量的引入与向量场的路径方向
第三节 跨时模型中的黑洞、白洞与虫洞
第四节 价格成长与理性扩容速度
第九章 有效市场假定的理论基础
第一节 什么叫预测
第二节 什么叫效率
第三节 巴歇利猜想
第四节 有效市场假定EMH
第五节 股市是可以预测的
第十章 股市可预测性的实证检验
第一节 EMH的错误解说
第二节 股市可预测性的经验证据
第三节 计量经济学的预测理论
第四节 随机游走模型的预测检验
第十一章 有效市场假定EMH的实证检验
第一节 动态游程统计量检验
第二节 亚洲主要股市的有效性比较
第三节 动态自回归检验股市有效性
第四节 对自回归模型残差的分布检验
第十二章 MDL方法检验有效市场假定
第一节 最小描述长度原理
第二节 马尔科夫模型类的最小描述长度原理
第三节 贝努利模型类的最小描述长度原理
第四节 亚洲主要股市的MDL比较
第十三章 股市价格泡沫的起源
第一节 郁金香泡沫事件
第二节 密西西比泡沫事件
第三节 南海泡沫事件
第四节 1929年的那次全球经济大萧条
第五节 日本泡沫经济大崩溃：是失去的10年吗？
第十四章 美国次级债危机的根源
第一节 1929年危机过后：美国二级抵押贷款市场的建立
第二节 衍生金融工具泡沫的基础：PTS和CMO
第三节 衍生金融工具的花样翻新：ABS、MBS和CDO
第四节 ARM和CDS充斥了市场
第五节 美国次级贷危机的原因
第六节 美国次贷危机爆发过程回顾
第十五章 股市价格泡沫的定义与类型
第一节 太阳耀斑与太阳黑子
第二节 股市中的太阳耀斑与太阳黑子
第三节 太阳黑子均衡与股市价格泡沫的定义
第四节 几种关于价格泡沫的不同理解
第十六章 股市价格泡沫的马氏域变分析
第一节 引言
第二节 宏观经济发展与股市收益率的马氏域变特征
第三节 实体经济及政策对股市的影响
第四节 本章结论
第十七章 股市价格泡沫的齐次马氏域变分析
第一节 背景理论介绍
第二节 理论模型
第三节 实证检验
第四节 本章结论
第十八章 基于马氏域变协整方法的股市价格泡沫检验
第一节 引言
第二节 理论模型及预备知识
第三节 实证检验
第四节 本章结论及政策建议
第十九章 基于TAR模型的股市价格泡沫检验
第一节 背景理论简介
第二节 理论模型及TAR模型简介
第三节 实证检验
第四节 本章结论
第二十章 上海股市价格泡沫的久期依赖检验法
第一节 背景理论简介
第二节 检验方法
第三节 实证检验
第四节 本章结论
第二十一章 深圳股市价格泡沫的久期依赖检验法
第一节 理性价格泡沫的久期依赖检验方法
第二节 深圳股市理性价格泡沫的久期依赖检验
第三节 深圳股市理性价格泡沫板块分布特征的协整分析
第四节 本章结论
第二十二章 三分状态MDL法度量我国股市价格泡沫
第一节 引言
第二节 三分状态MDL模型
第三节 实证检验
第四节 结论
第二十三章 二分法与三分法度量股市价格泡沫
第一节 基于年线的上证指数价格泡沫
第二节 分布二分法的背景理论简介
……
第二十四章 理性扩容速度的探讨
第二十五章 总结与结论[/hide]
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本文标题：大鱼如何吃小鱼 股市价格泡沫的度量与理性扩容速度的行为金融学研究
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