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教学目的：

本课程将概述数量金融的发展现状和历史，并以金融市场中的重要金融问题为出发点，介绍解决这些问题的不同数学或统计方法与模型。具体包括股票市场投资组合问题，股票指数跟踪问题，资产定价问题，债券市场收益率曲线拟合问题，利率建模问题，信用衍生产品定价问题，波动率估计问题，特异期权定价问题，非理性决策问题。其中涉及的数学和统计方法包括随机控制，数学规划，样条函数，随机过程，Copula函数，时间序列，模拟，数值积分等。

课程内容：

1．数量金融的现状和历史

2．金融资产的回报率

3．投资组合选择，Merton问题

4．股票指数跟踪

5. 资产定价与套利理论

6．债券收益率曲线拟合

7. 利率建模

8．信用衍生产品定价

9．波动率估计

10．特异期权定价

11．行为金融学简介

授课及考核方式：讲课, 课后作业, 期末论文

考核方式：课后作业20% 开卷考试 40 % 讨论 %

课程设计 40% 案例 % 考勤 %

先修课程：概率论,运筹学，随机过程

教 材：

Introduces Quantitative Finance. Paul Wilmott. Second edtion. 2007. John Wiley & Sons Ltd.

参考教材：

Introduction to Quantitative Finance: A Math Tool Kit. Robert R. Reitano. 2010. The MIT Press: Cambridge, Massachusetts.

Statistics and Finance: An Introduction. David Ruppert. 2004. Springer-Verlag: New York, LLC.

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