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向大家请教：怎样用SAS检验probit或者logitmodel的异方差问题呢。我知道怎样检验OLSregression的异方差性。STAT也很好检验。可是我导师要我用SAS。一般而言是不需要检验probitmodel的，可是我看到好几篇AJournal的文 ...

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向大家请教：怎样用SAS检验probit或者logit model的异方差问题呢。我知道怎样检验OLS regression的异方差性。STAT也很好检验。可是我导师要我用SAS。
一般而言是不需要检验probit model的，可是我看到好几篇A Journal的文章用了Huber-White-Sandwich robust standard errors clustered by industry. 我自己尝试的是：
proc qlim data=A;model r8= r1 r3 r5 r7/ discrete(d=probit)；
hetero r8 ~ r1 r3 r5 r7/ noconst;
run;结果虽然出来了，但是我不明白结果的意思，而且我也不确定我做的是不是对的
1.原来的 Standard Approx
Parameter DF Estimate Error t Value Pr > |t|
Intercept 1 0.867229 0.094443 9.18 <.0001
r1 1 -2.030610 0.233784 -8.69 <.0001
r3 1 -2.157681 0.213217 -10.12 <.0001
r5 1 3.386556 0.603624 5.61 <.0001
r7 1 -1.101744 0.178893 -6.16 <.0001
2. after Hetero
Standard Approx
Parameter DF Estimate Error t Value Pr > |t|
Intercept 1 1.172453 0.217519 5.39 <.0001
r1 1 -4.092669 1.082044 -3.78 0.0002
r3 1 -2.912057 0.647849 -4.49 <.0001
r5 1 3.738665 1.741928 2.15 0.0319
r7 1 -1.315804 0.268232 -4.91 <.0001
_H.r1 1 6.813502 1.867117 3.65 0.0003
_H.r3 1 1.340958 1.031329 1.30 0.1935
_H.r5 1 -0.365269 2.723325 -0.13 0.8933
_H.r7 1 -1.699414 0.878800 -1.93 0.0531
是应该report 上面的数据，还是H的数据。还是我做错了。
非常感谢！

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