【求助】VECM模型协整分析的问题-经管之家官网！

经济学管理学金融学统计学

您当前的位置> 考研考博>>

【求助】VECM模型协整分析的问题

发布：hjingya | 分类：考研

关于本站

人大经济论坛-经管之家：分享大学、考研、论文、会计、留学、数据、经济学、金融学、管理学、统计学、博弈论、统计年鉴、行业分析包括等相关资源。
经管之家是国内活跃的在线教育咨询平台!

提供"微信号、微博、抖音、快手、头条、小红书、百家号、企鹅号、UC号、一点资讯"等虚拟账号交易，真正实现买卖双方的共赢。【请点击这里访问】

TOP热门关键词

专题页面精选

想要研究经济增长和各次产业结构的关系。判断的时候发现应该有两个协整关系，然后VECM模型拟合后不知道怎么写出模型的方程了。STATA给出的结果如下，应该怎么解释好？还有最后一个协整关系中为什么lngdp和lnp1会被dr ...

免费学术公开课,扫码加入

想要研究经济增长和各次产业结构的关系。
判断的时候发现应该有两个协整关系，然后VECM模型拟合后不知道怎么写出模型的方程了。
STATA给出的结果如下，应该怎么解释好？
还有最后一个协整关系中为什么lngdp和lnp1会被dropped?
急用~感谢各位帮忙。
. vec lngdp lnp1 lnp2 lnp3,lags(1) rank(2)
Vector error-correction model
Sample:1979 - 2011 No. of obs = 33
AIC = -15.83294
Log likelihood =277.2436 HQIC = -15.58881
Det(Sigma_ml)=5.93e-13 SBIC = -15.10736
Equation Parms RMSE R-sq chi2 P>chi2
D_lngdp 3 .066476 0.8804 213.5691 0.0000
D_lnp1 3 .041435 0.7401 82.60131 0.0000
D_lnp2 3 .029641 0.2874 11.69359 0.0085
D_lnp3 3 .032098 0.3660 16.74037 0.0008

Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]

D_lngdp
_ce1
L1. .0325992 .0330649 0.99 0.324 -.0322068 .0974051
_ce2
L1. .0625417 .0525944 1.19 0.234 -.0405415 .1656248
_cons .0806802 .0927662 0.87 0.384 -.1011383 .2624987

D_lnp1
_ce1
L1. -.0210934 .0206095 -1.02 0.306 -.0614872 .0193005
_ce2
L1. -.1370983 .0327823 -4.18 0.000 -.2013504 -.0728463
_cons .0047303 .0578215 0.08 0.935 -.1085978 .1180585

D_lnp2
_ce1
L1. .0201459 .0147436 1.37 0.172 -.0087509 .0490428
_ce2
L1. .0719589 .0234517 3.07 0.002 .0259944 .1179234
_cons -.054165 .0413643 -1.31 0.190 -.1352374 .0269074

D_lnp3
_ce1
L1. .0265712 .0159654 1.66 0.096 -.0047203 .0578628
_ce2
L1. .0092262 .0253952 0.36 0.716 -.0405475 .0589999
_cons -.054161 .0447922 -1.21 0.227 -.141952 .0336301

Cointegrating equations
Equation Parms chi2 P>chi2
_ce1 2 735.3313 0.0000
_ce2 2 232.5795 0.0000
Identification:beta is exactly identified
Johansen normalization restrictions imposed

beta Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]

_ce1
lngdp 1 . . . . .
lnp1 (dropped)
lnp2 -7.137442 1.11867 -6.38 0.000 -9.329996 -4.944889
lnp3 -8.005425 .4874635 -16.42 0.000 -8.960836 -7.050014
_cons 50.5268 . . . . .

_ce2
lngdp (dropped)
lnp1 1 . . . . .
lnp2 1.460207 .8053441 1.81 0.070 -.118238 3.038653
lnp3 3.721364 .3509308 10.60 0.000 3.033552 4.409176
_cons -21.57725 . . . . .

「经管之家」APP：经管人学习、答疑、交友，就上经管之家！
免流量费下载资料----在经管之家app可以下载论坛上的所有资源，并且不额外收取下载高峰期的论坛币。
涵盖所有经管领域的优秀内容----覆盖经济、管理、金融投资、计量统计、数据分析、国贸、财会等专业的学习宝库，各类资料应有尽有。
来自五湖四海的经管达人----已经有上千万的经管人来到这里，你可以找到任何学科方向、有共同话题的朋友。
经管之家（原人大经济论坛），跨越高校的围墙，带你走进经管知识的新世界。
扫描下方二维码下载并注册APP

本文关键词：

本文论坛网址：https://bbs.pinggu.org/thread-2738436-1-1.html

上一篇 | stata如何实现一次进行多个回归并将结果输 ...

下一篇 | brokered market和dealer markets 的区别 ...

考研精彩帖子推荐更多

您可能感兴趣的文章

本站推荐的文章

人气文章

本文标题：【求助】VECM模型协整分析的问题

本文链接网址：https://bbs.pinggu.org/jg/kaoyankaobo_kaoyan_2738436_1.html

1.凡人大经济论坛-经管之家转载的文章,均出自其它媒体或其他官网介绍,目的在于传递更多的信息,并不代表本站赞同其观点和其真实性负责；
2.转载的文章仅代表原创作者观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性，不作出任何保证或承若；
3.如本站转载稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站,我们会及时处理。

【求助】VECM模型协整分析的问题-经管之家官网！

考研