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最近在网上看到一篇一个博客,里面有篇文章叫《两条均线打天下》。里面大量列举了如何用R来实现交易回测。其中有部分R的code,但是在信号那块没有给出具体的程序。我很喜欢作者的这个回测系统的显示,很简洁美观。所 ...
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我的设想是,在我的数据里有002613这只股票的开盘,收盘,最高,最低,以及两个自选指标的signal(均为0,1变量)。
我的策略是,“买入策略”出现1时买入50%的仓位,然后10天内再次出现此信号可以忽略(此处很难用code实现貌似)。
[size=13.63636302948px]“买入策略2”出现1时买入20%的仓位,同样,10天内再次出现此信号可以忽略。
[size=13.63636302948px]
[size=13.63636302948px]两个策略的平仓策略均为盈利20%就平仓。
[size=13.63636302948px]
- #交易信号
- > Signal<-function(cdata,pdata){} #代码省略
- > tdata<-Signal(cdata,pdata)
- > tdata<-tdata[which(as.Date(row.names(tdata)) head(tdata)
- Value op
- 2010-01-04 132.45B
- 2010-01-22 125.50S
- 2010-02-17 126.33B
- 2010-03-09 125.55S
- 2010-03-11 127.60B
- 2010-04-08 127.61S
- #模拟交易
- #参数:交易信号,本金,持仓比例,手续费比例
- > trade<-function(tdata,capital=100000,position=1,fee=0){} #代码省略
- > result1<-trade(tdata,100000)
- # 查看每笔交易
- > head(result1$ticks)
- Value op cash amount asset diff
- 2010-01-04 132.45B 0.25 755 100000.00 0.00
- 2010-01-22 125.50S 94752.75 094752.75 -5247.25
- 2010-02-17 126.33B 5.25 75094752.75 0.00
- 2010-03-09 125.55S 94167.75 094167.75-585.00
- 2010-03-11 127.60B 126.55 73794167.75 0.00
- 2010-04-08 127.61S 94175.12 094175.12 7.37
- # 盈利的交易
- > head(result1$rise)
- Value op cash amount asset diff
- 2010-03-11 127.60B 126.55 737 94167.75 0.00
- 2010-04-08 127.61S 94175.12 0 94175.12 7.37
- 2010-07-22 127.47B 108.79 633 80797.30 0.00
- 2010-08-12 128.30S 81322.69 0 81322.69 525.39
- 2010-09-09 126.36B 120.40 632 79979.92 0.00
- 2010-11-16 142.24S 90016.08 0 90016.08 10036.16
- # 亏损的交易
- > head(result1$fall)
- Value op cash amount asset diff
- 2010-01-04 132.45B 0.25 755 100000.00 0.00
- 2010-01-22 125.50S 94752.75 094752.75 -5247.25
- 2010-02-17 126.33B 5.25 75094752.75 0.00
- 2010-03-09 125.55S 94167.75 094167.75-585.00
- 2010-04-09 128.76B 51.56 73194175.12 0.00
- 2010-04-12 128.36S 93882.72 093882.72-292.40
[size=13.63636302948px]
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