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面板数据门槛回归问题

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发布:fanxuchun | 分类:考研

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各位坛友,请教大家一个问题:我在做面板数据的门槛回归时(用的是xtptm命令),出现了下列情况:.xtptmdfoodratelnfoodplnclothplnresiplnappliplntransplneduplnhealthp,rx(dlny)thrvar(lny)iters(1000)trim(0.05) ...
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各位坛友,请教大家一个问题:
我在做面板数据的门槛回归时(用的是xtptm命令),出现了下列情况:
. xtptm dfoodrate lnfoodp lnclothp lnresip lnapplip lntransp lnedup lnhealthp ,rx(dlny) thrvar(lny) iters(1000) trim(0.05)
> grid(200)
================ Fundamental information: ===================
Number of Regime independent variables: 7
Number of Regime dependent variables: 1
Number of individuals in panel: 31
Number of periods in panel: 19
================ Ordinary Fixed effect regression: =========
Sum of Squared Residuls: 0.0000
Stardard error of regression: 0.0000
Regression Result(ordinary standard error):
Coef Std t Prob
1 0.0000 0.0000 . .
2 0.0000 0.0000 . .
3 0.0000 0.0000 . .
4 0.0000 0.0000 . .
5 0.0000 0.0000 . .
6 0.0000 0.0000 . .
7 0.0000 0.0000 . .
8 0.0000 0.0000 . .
Regression Result(Robust standard error):
Coef Std_Robust t Prob
1 0.0000 . . .
2 0.0000 . . .
3 0.0000 . . .
4 0.0000 . . .
5 0.0000 . . .
6 0.0000 . . .
7 0.0000 . . .
8 0.0000 . . .
================ Single threshold regession: ===================
Minimized Sum of Squared Residuals: 0.0808
Standard error of residuals: 0.0121
Threshold estimator: 8.7715
95% conf. intv. of threshold: 7.5935 9.6144
LR Critical value to test gamma=gamma0: 7.3523
Threshold regression(Ordinary Std. Error):
Coef Std t prob
1 0.2055 0.0131 15.6477 0.0000
2 -0.0161 0.0232 -0.6942 0.4879
3 -0.0332 0.0162 -2.0528 0.0406
4 -0.0492 0.0347 -1.4202 0.1561
5 0.0012 0.0235 0.0524 0.9582
6 -0.0379 0.0140 -2.7083 0.0070
7 -0.0051 0.0184 -0.2775 0.7815
8 0.0074 0.0085 0.8689 0.3853
9 -0.0328 0.0165 -1.9873 0.0474
Threshold regression(Robust Std. Error):
Coef Std_Robust t prob
1 0.2055 . . .
2 -0.0161 . . .
3 -0.0332 . . .
4 -0.0492 . . .
5 0.0012 . . .
6 -0.0379 . . .
7 -0.0051 . . .
8 0.0074 . . .
9 -0.0328 . . .
Note: Critcal (Inverse CDF of LR stat): -2*ln(1-sqrt(1-alpha))
mm_quantile():3351argument has missing values
ptm(): -function returned error
<istmt>: -function returned error
r(3351);
end of do-file
r(3351);
现在有两个问题:
1.为什么在================ Ordinary Fixed effect regression: ========= 下的估计系数都是0,并且标准误、t值和P值是0或缺失值;另外,在================ Single threshold regession: =================== 的Threshold regression(Robust Std. Error)估计下,标准误、t值和P值都是缺失值。
我想问的是,这种结果是因为程序或软件安装问题,还是因为我的数据不适合用门槛回归造成的问题?
2. 在xtptm命令中,我只要加上 iters() 选项,就会出现如上述的红色字体报错,是怎么回事,如何克服?
因为刚接触门槛回归,问题可能比较幼稚,希望有热心人能指点一下,谢谢!
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