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ivregress中用gmm还是2sls或liml？

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疑问：为什么IV估计中，同样的工具变量，不同的方法，差别这么大（见运行结果）？问题已经得到解决，主要是样本量过小造成的。sysuseauto.dta,clearregmpgturngear_ratio,robustestimatestoreeq_olsivregress2slsmpg ...

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疑问：为什么IV估计中，同样的工具变量，不同的方法，差别这么大（见运行结果）？
问题已经得到解决，主要是样本量过小造成的。

sysuse auto.dta,clear
reg mpgturn gear_ratio ,robust
estimate store eq_ols
ivregress 2sls mpg gear_ratio (turn = weight length headroom),robust
estimate store eq_2sls
ivregress gmm mpg gear_ratio (turn = weight length headroom),robust
estimate store eq_gmm
ivregress liml mpg gear_ratio (turn = weight length headroom),robust
estimate store eq_liml

复制代码运行结果比较：

-------------------------------------------------------------------------------

(1) (2) (3) (4)

eq_ols eq_2sls eq_gmm eq_liml

-------------------------------------------------------------------------------

turn -0.733*** -1.246*** -1.209*** -1.255***

(0.120) (0.197) (0.188) (0.199)

gear_ratio 3.033 -0.315 0.130 -0.369

(1.533) (1.863) (1.755) (1.871)

_cons 41.218*** 71.665*** 68.892*** 72.160***

(8.572) (12.687) (12.060) (12.782)

-------------------------------------------------------------------------------

N 74 74 74 74

-------------------------------------------------------------------------------

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* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

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